Как построить торговый индикатор

Эллиотт и Ганн стали нарицательными именами в мировом торговом сообществе. Эти пионеры технического анализа разработали некоторые из наиболее широко используемых методов в этой области. Но как Ральф Нельсон Эллиотт и У. Д. Ганн придумали эти методы и почему они добились такого успеха? По правде говоря, это не так сложно, как кажется! В этой статье вы познакомитесь с процессом создания собственного пользовательского индикатора, который вы сможете использовать, чтобы получить преимущество над конкурентами.

Фон

Напомним, что теория, лежащая в основе технического анализа, утверждает, что финансовые графики учитывают все, то есть все фундаментальные факторы и факторы окружающей среды. Далее теория утверждает, что эти графики отображают элементы психологии, которые можно интерпретировать с помощью технических индикаторов.

Чтобы лучше это понять, давайте рассмотрим пример. Ретрейсменты Фибоначчи выводятся из математической последовательности: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 и так далее. Мы видим, что текущее число представляет собой сумму двух предыдущих чисел. Какое это имеет отношение к рынкам? Что ж, оказывается, что эти уровни восстановления (33%, 50%, 66%) влияют на решения трейдеров до такой степени, что эти уровни стали набором психологических уровней поддержки и сопротивления. Идея состоит в том, что, найдя эти точки на графиках, можно предсказать будущие направления движения цен.

Компоненты индикатора

Все индикаторы созданы для прогнозирования направления движения цены при наличии определенного условия. Трейдеры пытаются предсказать две основные вещи:

• Уровни поддержки и сопротивления: Это важно, потому что это области, в которых цены меняют направление.
• Время: Это важно, потому что вам нужно уметь прогнозировать когда произойдет ценовое движение.

Иногда индикаторы предсказывают эти два фактора напрямую – как в случае с полосами Боллинджера или волнами Эллиотта – но индикаторы обычно имеют набор правил, принятых для выдачи прогноза.

Например, при использовании индикатора широты (который представлен линией, указывающей уровни импульса) нам необходимо знать, какие уровни являются релевантными. Сам индикатор представляет собой просто линию. Индикатор широты похож на RSI тем, что он «ограничен диапазоном» и используется для измерения импульса ценовых движений. Когда линия находится в срединной зоне, импульс небольшой. Когда он поднимается в верхнюю зону, мы знаем, что импульс увеличивается, и наоборот. Можно открыть длинную позицию, когда импульс поднимается с низких уровней, и открыть короткую позицию после того, как импульс достигнет пика на высоком уровне. Важно установить правила для интерпретации значения движений индикатора, чтобы сделать их полезными.

Имея это в виду, давайте посмотрим на способы создания прогнозов. Существует два основных типа индикаторов: уникальные индикаторы и гибридные индикаторы. Уникальные индикаторы могут быть разработаны только с использованием основных элементов анализа графиков, тогда как гибридные индикаторы могут использовать комбинацию основных элементов и существующих индикаторов.

Компоненты уникальных индикаторов

Уникальные индикаторы основаны на неотъемлемых аспектах графиков и математических функциях. Вот два наиболее распространенных компонента:

1. Узоры

Паттерны — это просто повторяющиеся ценовые последовательности, наблюдаемые в течение определенного периода времени. Многие индикаторы используют модели для представления вероятных будущих движений цен. Например, теория волн Эллиотта основана на предположении, что все цены движутся по определенной схеме, которая упрощена в следующем примере:

Существует множество других простых моделей, которые трейдеры используют для определения областей движения цен внутри циклов. Некоторые из них включают треугольники, клинья и прямоугольники.

Эти типы паттернов можно идентифицировать на графиках, просто взглянув на них; однако компьютеры предлагают гораздо более быстрый способ выполнить эту задачу. Компьютерные приложения и службы предоставляют возможность автоматически находить такие закономерности.

2. Математические функции

Математические функции могут варьироваться от усреднения цен до более сложных функций, основанных на объеме и других показателях. Например, полосы Боллинджера — это просто фиксированные проценты выше и ниже скользящей средней. Эта математическая функция дает четкий ценовой канал, показывающий уровни поддержки и сопротивления.

Компоненты гибридных индикаторов

Гибридные индикаторы используют комбинацию существующих индикаторов и могут рассматриваться как упрощенные торговые системы. Существует бесчисленное множество способов объединения элементов для формирования достоверных индикаторов. Вот пример кроссовера MA:

Этот гибридный индикатор использует несколько различных индикаторов, включая три экземпляра скользящих средних. Сначала необходимо построить трех-, семи- и 20-дневные скользящие средние на основе ценовой истории. Затем правило ищет пересечение для покупки ценной бумаги или пересечение для продажи. Эта система указывает уровень, на котором можно ожидать движения цены, и обеспечивает разумный способ оценить, когда это произойдет (по мере сближения линий). Вот как это может выглядеть:

Создание индикатора

Трейдер может создать индикатор, выполнив несколько простых шагов:

1. Определите тип индикатора, который вы хотите построить: уникальный или гибридный.
2. Определите компоненты, которые будут включены в ваш индикатор.
3. Создайте набор правил (при необходимости), определяющих, когда и где следует ожидать движения цен.
4. Проверьте свой индикатор на реальном рынке с помощью бэктестинга или бумажной торговли.
5. Если он приносит хорошую прибыль, используйте его.

Пример

Предположим, мы хотим создать индикатор, который измеряет один из самых основных элементов рынка: колебания цен. Цель нашего индикатора — предсказать будущие движения цен на основе этой модели колебаний.

Шаг 1:

Мы стремимся разработать уникальный индикатор, используя два основных элемента: шаблон и математические функции.

Шаг 2:

Глядя на недельные графики акций компании XYZ, мы замечаем некоторые основные колебания между бычьим и медвежьим настроем, каждый из которых длится около пяти дней. Поскольку наш индикатор предназначен для измерения колебаний цен, нас должны интересовать модели, определяющие колебания, и математическая функция, средние значения цен, для определения масштаба этих колебаний.

Шаг 3:

Теперь нам нужно определить правила, которые управляют этими элементами. Эти модели легче всего определить: это просто бычьи и медвежьи модели, которые чередуются каждые пять дней или около того. Чтобы создать среднее значение, мы берем образец продолжительности восходящего тренда и образец продолжительности нисходящего тренда. Нашим конечным результатом должен стать ожидаемый период времени для осуществления этих движений. Чтобы определить масштаб колебаний, мы используем относительно высокий и относительный минимум и устанавливаем их на максимум и минимум недельного графика. Далее, чтобы создать проекцию текущего подъема/снижения на основе прошлых подъемов/падений, мы просто усредняем общие подъемы/снижения и прогнозируем, что такие же измеренные движения (+/-) произойдут в будущем. Направление и продолжительность движения опять же определяются паттерном.

Шаг 4:

Мы берем эту стратегию и тестируем ее вручную или используем программное обеспечение для ее построения и создания сигналов. Мы обнаружили, что он может успешно приносить 5% за колебание (каждые пять дней).

Шаг 5:

Наконец, мы реализуем эту концепцию и торгуем на реальные деньги.

Нижняя граница

Создание собственного индикатора предполагает более глубокий анализ технического анализа, а затем превращение этих базовых компонентов во что-то уникальное. В конечном счете, цель состоит в том, чтобы получить преимущество над другими трейдерами. Просто посмотрите на Ральфа Нельсона Эллиота или У.Д. Ганна. Их успешные показатели дали им не только торговое преимущество, но также популярность и известность в финансовых кругах по всему миру.