كيفية بناء مؤشر التداول

أصبح إليوت وجان أسماء مألوفة بين المجتمع التجاري في جميع أنحاء العالم. قام رواد التحليل الفني هؤلاء بتطوير بعض التقنيات الأكثر استخدامًا في هذا المجال. ولكن كيف توصل رالف نيلسون إليوت ود. دي. غان إلى هذه التقنيات، وكيف أصبحا ناجحين إلى هذا الحد؟ والحقيقة هي أن الأمر ليس بالصعوبة التي يبدو عليها! تأخذك هذه المقالة خلال عملية إنشاء المؤشر المخصص الخاص بك، والذي يمكنك استخدامه للحصول على ميزة في المنافسة.

خلفية

تذكر أن النظرية الكامنة وراء التحليل الفني تنص على أن الرسوم البيانية المالية تأخذ كل الأشياء في الاعتبار – أي جميع العوامل الأساسية والبيئية. وتستمر النظرية في الإشارة إلى أن هذه الرسوم البيانية تعرض عناصر علم النفس التي يمكن تفسيرها من خلال المؤشرات الفنية.

لفهم هذا بشكل أفضل، دعونا نلقي نظرة على مثال. يتم اشتقاق تصحيحات فيبوناتشي من التسلسل الرياضي: 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13 وهكذا. يمكننا أن نرى أن العدد الحالي هو مجموع الرقمين السابقين. ما علاقة هذا بالأسواق؟ حسنًا، اتضح أن مستويات الارتداد هذه (33%، 50%، 66%) تؤثر على قرارات المتداولين لدرجة أن هذه المستويات أصبحت مجموعة من مستويات الدعم النفسي والمقاومة. والفكرة هي أنه من خلال العثور على هذه النقاط على الرسوم البيانية، يمكن للمرء التنبؤ بالاتجاهات المستقبلية لتحركات الأسعار.

مكونات المؤشر

يتم إنشاء جميع المؤشرات للتنبؤ بالمكان الذي يتجه إليه السعر عند وجود حالة معينة. يحاول المتداولون التنبؤ بأمرين أساسيين:

• مستويات الدعم والمقاومة: هذه مهمة لأنها المناطق التي تعكس فيها الأسعار اتجاهها.
• وقت: هذا مهم لأنك تحتاج إلى أن تكون قادرًا على التنبؤ متى سوف تحدث تحركات الأسعار.

في بعض الأحيان، تتنبأ المؤشرات بهذين العاملين بشكل مباشر – كما هو الحال مع خطوط بولينجر أو موجات إليوت – ولكن المؤشرات عادة ما يكون لها مجموعة من القواعد التي تم سنها من أجل إصدار التنبؤ.

على سبيل المثال، عند استخدام مؤشر قوة الاتساع (الذي يمثله خط يشير إلى مستويات الزخم)، نحتاج إلى معرفة المستويات ذات الصلة. المؤشر نفسه هو مجرد خط. يبدو مؤشر قوة العرض مشابهًا لمؤشر القوة النسبية (RSI)، من حيث أنه «محدود بالنطاق»، ويستخدم لقياس زخم تحركات الأسعار. عندما يكون الخط في المنطقة المتوسطة، يكون هناك القليل من الزخم. عندما يرتفع إلى المنطقة العليا، نعلم أن هناك زخمًا متزايدًا والعكس صحيح. يمكن للمرء أن يتطلع إلى اتخاذ موقف طويل عندما يكون الزخم في ارتفاع من المستويات المنخفضة ويتطلع إلى البيع بعد أن يصل الزخم إلى ذروته عند مستوى مرتفع. من المهم وضع قواعد لتفسير معنى تحركات المؤشر لجعلها مفيدة.

ومع أخذ ذلك في الاعتبار، دعونا ننظر إلى طرق إنشاء التنبؤات. هناك نوعان رئيسيان من المؤشرات: المؤشرات الفريدة والمؤشرات المختلطة. لا يمكن تطوير المؤشرات الفريدة إلا باستخدام العناصر الأساسية لتحليل الرسم البياني، في حين يمكن للمؤشرات المختلطة استخدام مجموعة من العناصر الأساسية والمؤشرات الحالية.

مكونات المؤشرات الفريدة

تعتمد المؤشرات الفريدة على الجوانب المتأصلة في الرسوم البيانية والوظائف الرياضية. فيما يلي اثنين من المكونات الأكثر شيوعًا:

1. الأنماط

الأنماط هي ببساطة تكرار لتسلسلات الأسعار الظاهرة على مدار فترة زمنية معينة. تستخدم العديد من المؤشرات أنماطًا لتمثيل تحركات الأسعار المستقبلية المحتملة. على سبيل المثال، تعتمد نظرية موجة إليوت على فرضية أن جميع الأسعار تتحرك في نمط معين، وهو ما يتم تبسيطه في المثال التالي:

هناك العديد من الأنماط البسيطة الأخرى التي يستخدمها المتداولون لتحديد مناطق حركة السعر خلال الدورات. وتشمل بعض هذه المثلثات والأوتاد والمستطيلات.

يمكن التعرف على هذه الأنواع من الأنماط ضمن الرسوم البيانية بمجرد النظر إليها؛ ومع ذلك، توفر أجهزة الكمبيوتر طريقة أسرع بكثير لإنجاز هذه المهمة. توفر تطبيقات وخدمات الكمبيوتر القدرة على تحديد موقع هذه الأنماط تلقائيًا.

2. الوظائف الرياضية

يمكن أن تتراوح الوظائف الرياضية من متوسط ​​السعر إلى وظائف أكثر تعقيدًا بناءً على الحجم والمقاييس الأخرى. على سبيل المثال، خطوط بولينجر هي ببساطة نسب مئوية ثابتة أعلى وتحت المتوسط ​​المتحرك. توفر هذه الدالة الرياضية قناة سعرية واضحة توضح مستويات الدعم والمقاومة.

مكونات المؤشرات الهجينة

تستخدم المؤشرات الهجينة مجموعة من المؤشرات الموجودة ويمكن اعتبارها أنظمة تداول مبسطة. هناك طرق لا حصر لها يمكن من خلالها دمج العناصر لتكوين مؤشرات صالحة. فيما يلي مثال على التقاطع MA:

يستخدم هذا المؤشر الهجين عدة مؤشرات مختلفة بما في ذلك ثلاث حالات للمتوسطات المتحركة. يجب على المرء أولاً رسم المتوسطات المتحركة لثلاثة وسبعة و20 يومًا بناءً على تاريخ السعر. ثم تبحث القاعدة عن التقاطع من أجل شراء الورقة المالية أو التقاطع من أجل البيع. يشير هذا النظام إلى المستوى الذي يمكن عنده توقع حركة السعر ويوفر طريقة معقولة لتقدير متى سيحدث ذلك (مع اقتراب الخطوط من بعضها البعض). إليك ما قد يبدو عليه الأمر:

إنشاء مؤشر

يمكن للمتداول إنشاء مؤشر باتباع عدة خطوات بسيطة:

1. حدد نوع المؤشر الذي ترغب في إنشائه: فريد أو مختلط.
2. تحديد المكونات التي سيتم تضمينها في المؤشر الخاص بك.
3. قم بإنشاء مجموعة من القواعد (إذا لزم الأمر) للتحكم في متى وأين ينبغي توقع حدوث تحركات الأسعار.
4. اختبر المؤشر الخاص بك في السوق الحقيقي من خلال الاختبار الخلفي أو التداول الورقي.
5. إذا كان يحقق عوائد جيدة، ضعه موضع الاستخدام.

مثال

لنفترض أننا نريد إنشاء مؤشر يقيس أحد العناصر الأساسية للأسواق: تقلبات الأسعار. الهدف من مؤشرنا هو التنبؤ بتحركات الأسعار المستقبلية بناءً على نمط التأرجح هذا.

الخطوة 1:

نحن نتطلع إلى تطوير مؤشر فريد باستخدام عنصرين أساسيين، النمط والوظائف الرياضية.

الخطوة 2:

بالنظر إلى الرسوم البيانية الأسبوعية لسهم شركة XYZ، نلاحظ بعض التقلبات الأساسية بين الاتجاه الصعودي والهبوط والتي يستمر كل منها حوالي خمسة أيام. وبما أن مؤشرنا هو قياس تقلبات الأسعار، فيجب أن نهتم بالأنماط لتحديد التأرجح والوظيفة الرياضية، ومتوسطات الأسعار، لتحديد نطاق هذه التقلبات.

الخطوه 3:

الآن نحن بحاجة إلى تحديد القواعد التي تحكم هذه العناصر. الأنماط هي الأسهل في التحديد: فهي ببساطة أنماط صعودية وهبوطية تتناوب كل خمسة أيام أو نحو ذلك. لإنشاء متوسط، نأخذ عينة من مدة الاتجاهات الصعودية وعينة من مدة الاتجاهات الهبوطية. يجب أن تكون النتيجة النهائية لدينا فترة زمنية متوقعة لحدوث هذه التحركات. لتحديد نطاق التقلبات، نستخدم أعلى مستوى نسبيًا وأدنى مستوى نسبيًا، ونضعهما عند أعلى وأدنى مستوى على الرسم البياني الأسبوعي. بعد ذلك، لإنشاء إسقاط للانحدار/الانخفاض الحالي بناءً على الميل/الانخفاضات السابقة، نقوم ببساطة بمتوسط ​​إجمالي الميل/الانخفاضات ونتوقع حدوث نفس التحركات المقاسة (+/-) في المستقبل. يتم تحديد اتجاه ومدة الحركة، مرة أخرى، من خلال النموذج.

الخطوة 4:

نحن نأخذ هذه الإستراتيجية ونختبرها يدويًا، أو نستخدم البرامج لتخطيطها وإنشاء الإشارات. نجد أنه يمكنه إرجاع 5% لكل تأرجح (كل خمسة أيام) بنجاح.

الخطوة 5:

وأخيرا، نبدأ العمل بهذا المفهوم ونتداول بأموال حقيقية.

الحد الأدنى

يتضمن بناء المؤشر الخاص بك إلقاء نظرة أعمق على التحليل الفني ومن ثم تطوير هذه المكونات الأساسية إلى شيء فريد من نوعه. في نهاية المطاف، الهدف هو الحصول على ميزة على المتداولين الآخرين. ما عليك سوى إلقاء نظرة على رالف نيلسون إليوت أو دبليو دي غان. لم تمنحهم مؤشراتهم الناجحة ميزة تجارية فحسب، بل أعطتهم أيضًا شعبية وسمعة سيئة داخل الدوائر المالية في جميع أنحاء العالم.