7 אינדיקטורים טכניים לבניית ערכת כלים למסחר

אינדיקטורים טכניים משמשים סוחרים כדי לקבל תובנה לגבי ההיצע והביקוש של ניירות ערך ופסיכולוגיית השוק. יחד, אינדיקטורים אלה מהווים את הבסיס לניתוח טכני. מדדים, כמו נפח מסחר, מספקים רמזים האם מהלך המחירים יימשך. בדרך זו, ניתן להשתמש באינדיקטורים ליצירת אותות קניה ומכירה.

שבעה מהאינדיקטורים הטובים ביותר למסחר יומי הם:

• נפח על איזון (OBV)
• קו צבירה/חלוקה (A/D).
• מדד כיווני ממוצע
• מתנד ארון
• סטיית התכנסות ממוצעת נעה (MACD)
• מדד חוזק יחסי (RSI)
• מתנד סטוכסטי

אינך צריך להשתמש בכולם, אלא בחר כמה שיעזרו לך לקבל החלטות מסחר טובות יותר. למד עוד על האופן שבו האינדיקטורים האלה עובדים וכיצד הם יכולים לעזור לך לסחור יום מוצלח.

כלי המסחר

כלי המסחר עבור סוחרי יום ואנליסטים טכניים מורכבים מכלי גרפים המייצרים אותות לקנייה או מכירה, או המצביעים על מגמות או דפוסים בשוק. בגדול, ישנם שני סוגים בסיסיים של אינדיקטורים טכניים:

1. שכבות-על: אינדיקטורים טכניים המשתמשים באותו קנה מידה כמו המחירים מתווים מעל לראש המחירים בתרשים מניה. דוגמאות כוללות ממוצעים נעים וקווי Bollinger Bands® או Fibonacci.
2. מתנדים: במקום להיות שכבה על טבלת מחירים, אינדיקטורים טכניים שמתנדנדים בין מינימום למקסימום מקומיים מתווים מעל או מתחת לתרשים מחיר. דוגמאות כוללות את המתנד הסטוכסטי, MACD או RSI. זה יהיה בעיקר הסוג השני של אינדיקטורים טכניים שנשקול במאמר זה.

סוחרים משתמשים לעתים קרובות במספר אינדיקטורים טכניים שונים במקביל בעת ניתוח נייר ערך. עם אלפי אפשרויות שונות, סוחרים חייבים לבחור את האינדיקטורים המתאימים להם ביותר ולהכיר את אופן הפעולה שלהם.

הם עשויים גם לשלב אינדיקטורים טכניים עם צורות סובייקטיביות יותר של ניתוח טכני, כגון הסתכלות על דפוסי תרשים, כדי להעלות רעיונות סחר. ניתן לשלב אינדיקטורים טכניים גם במערכות מסחר אוטומטיות לאור האופי הכמותי שלהם.

1. On-Balance Volume

השתמש בנפח על איזון כדי למדוד את הזרימה החיובית והשלילית של נפח בנייר ערך לאורך זמן. המחוון הוא סך הכל של הגברת עוצמת הקול פחות הורדת עוצמת הקול. נפח עלייה הוא כמה נפח יש ביום שבו המחיר עולה. נפח ירידה הוא הנפח ביום בו המחיר יורד. כל נפח יום מתווסף או מופחת מהאינדיקטור על סמך אם המחיר עלה או נמוך יותר.

כאשר OBV עולה, זה מראה שהקונים יכנסו וידחפו את המחיר גבוה יותר. כאשר OBV יורד, נפח המכירה עולה על נפח הקנייה, מה שמעיד על מחירים נמוכים יותר. בדרך זו, הוא פועל כמו כלי לאישור מגמה. אם המחיר וה-OBV עולים, זה עוזר להצביע על המשך המגמה.

סוחרים שמשתמשים ב-OBV גם צופים בהתבדלות. זה מתרחש כאשר המחוון והמחיר הולכים לכיוונים שונים. אם המחיר עולה אבל OBV יורד, זה יכול להצביע על כך שהמגמה אינה מגובה על ידי קונים חזקים ועלולה להתהפך בקרוב.

2. קו צבירה/חלוקה

אחד המדדים הנפוצים ביותר לקביעת זרימת הכסף פנימה והחוצה מנייר ערך הוא קו הצבירה/הפצה.

בדומה ל-OBV, אינדיקטור זה מסביר גם את טווח המסחר של התקופה והיכן הסגירה היא ביחס לטווח זה בנוסף למחיר הסגירה של נייר הערך לתקופה. אם מניה מסיימת קרוב לשיא שלה, המחוון נותן לנפח משקל רב יותר מאשר אם היא נסגרת ליד נקודת האמצע של הטווח שלה. החישובים השונים פירושם ש-OBV יעבוד טוב יותר במקרים מסוימים ו-A/D יעבוד טוב יותר במקרים אחרים.

אם קו האינדיקטור עולה, הוא מראה עניין בקנייה, מכיוון שהמניה נסגרת מעל מחצית הטווח. זה עוזר לאשר מגמת עלייה. מצד שני, אם A/D יורד, זה אומר שהמחיר מסתיים בחלק התחתון של הטווח היומי שלו, ולכן הנפח נחשב שלילי. זה עוזר לאשר מגמת ירידה.

סוחרים המשתמשים בקו A/D צופים גם בסטות. אם ה-A/D מתחיל לרדת בזמן שהמחיר עולה, זה מסמן שהמגמה בבעיה ועלולה להתהפך. באופן דומה, אם מגמות המחירים יורדות וה-A/D יתחיל לעלות, זה יכול לאותת על מחירים גבוהים יותר.

3. מדד כיווני ממוצע

מדד הכיוון הממוצע הוא אינדיקטור מגמה המשמש למדידת החוזק והתנופה של מגמה. כאשר ה-ADX הוא מעל 40, המגמה נחשבת לבעלת חוזק כיווני רב, למעלה או למטה, תלוי בכיוון שהמחיר נע.

כאשר מחוון ADX נמוך מ-20, המגמה נחשבת לחלשה או לא מגמתית.

ה-ADX הוא הקו הראשי במחוון, בדרך כלל בצבע שחור. ישנן שתי שורות נוספות שניתן להציג באופן אופציונלי. אלה הם DI+ ו-DI-. קווים אלה נצבעים לעתים קרובות באדום וירוק, בהתאמה. כל שלושת הקווים פועלים יחד כדי להראות את כיוון המגמה כמו גם את המומנטום של המגמה.

• ADX מעל 20 ו-DI+ מעל DI-. זו מגמת עלייה.
• ADX מעל 20 ו-DI- מעל DI+. זו מגמת ירידה.
• ADX מתחת ל-20 היא מגמה חלשה או תקופת טווח, הקשורה לעתים קרובות ל-DI- ו-DI+ חוצים זה את זה במהירות.

4. מחוון Aroon

מתנד Aroon הוא אינדיקטור טכני המשמש למדוד אם נייר ערך נמצא במגמה, וליתר דיוק אם המחיר מגיע לשיאים או לשפל חדשים במהלך תקופת החישוב – בדרך כלל 25.

המחוון יכול לשמש גם כדי לזהות מתי מגמה חדשה אמורה להתחיל. מחוון Aroon מורכב משני קווים: קו Aroon Up וקו Aroon Down.

כאשר Aroon Up חוצה מעל Aroon Down, זה הסימן הראשון לשינוי מגמה אפשרי. אם Aroon Up מגיע ל-100 ונשאר קרוב יחסית לרמה הזו בעוד Aroon Down נשאר קרוב לאפס, זה אישור חיובי למגמת עלייה.

גם ההיפך נכון. אם Aroon Down חוצה מעל Aroon Up ונשאר קרוב ל-100, זה מצביע על כך שמגמת הירידה בתוקף.

5. MACD

אינדיקטור סטיית ההתכנסות של הממוצע הנע עוזר לסוחרים לראות את כיוון המגמה, כמו גם את המומנטום של מגמה זו. זה גם מספק מספר אותות סחר. כאשר ה-MACD הוא מעל האפס, המחיר נמצא בשלב עלייה. אם ה-MACD מתחת לאפס, הוא נכנס לתקופה דובית.

המחוון מורכב משני קווים: קו MACD וקו אות, שנע לאט יותר. כאשר MACD חוצה מתחת לקו האות, זה מצביע על כך שהמחיר יורד. כאשר קו ה-MACD חוצה מעל קו האות, המחיר עולה.

הסתכלות באיזה צד של האפס נמצא המחוון מסייעת בקביעת האותות לעקוב. לדוגמה, אם המחוון מעל אפס, צפה שה-MACD יחצה מעל קו האות לקנייה. אם ה-MACD מתחת לאפס, חציית ה-MACD מתחת לקו האות עשויה לספק את האות למסחר קצר אפשרי.

6. מדד חוזק יחסי

למדד החוזק היחסי יש לפחות שלושה שימושים עיקריים. המחוון נע בין אפס ל-100, משרטט את עליות המחירים האחרונות לעומת הפסדי המחירים האחרונים. לכן רמות ה-RSI עוזרות לאמוד את המומנטום וחוזק המגמה.

השימוש הבסיסי ביותר ב-RSI הוא כאינדיקטור של קניית יתר ומכירת יתר. כאשר ה-RSI עובר מעל 70, הנכס נחשב לקניית יתר ועלול לרדת. כאשר ה-RSI נמוך מ-30, הנכס נמכר יתר על המידה ועלול לעלות. עם זאת, הנחת הנחה זו מסוכנת; לכן, חלק מהסוחרים ממתינים עד שהאינדיקטור יעלה מעל 70 ואז ירד מתחת לפני המכירה, או ירד מתחת ל-30 ואז יעלה בחזרה לפני הקנייה.

סטייה היא שימוש נוסף ב-RSI. כאשר המחוון נע בכיוון שונה מהמחיר, הוא מראה שמגמת המחיר הנוכחית נחלשת ועשויה להתהפך בקרוב.

שימוש שלישי ב-RSI הוא רמות תמיכה והתנגדות. במהלך מגמות עלייה, מניה תחזיק לעתים קרובות מעל רמת 30 ולעתים קרובות תגיע ל-70 ומעלה. כאשר מניה נמצאת במגמת ירידה, ה-RSI יחזיק בדרך כלל מתחת ל-70 ולעתים קרובות יגיע ל-30 ומטה.

7. מתנד סטוכסטי

המתנד הסטוכסטי מודד את המחיר הנוכחי ביחס לטווח המחירים על פני מספר תקופות. הרעיון הוא בין אפס ל-100 שהמחיר צריך להגיע לשיאים חדשים כשהמגמה עולה. במגמת ירידה, המחיר נוטה להגיע לשפל חדש. הסטוכסטי עוקב אחר האם זה קורה.

הסטוכסטי נע מעלה ומטה במהירות יחסית מכיוון שנדיר שהמחיר יגיע לשיאים מתמשכים, שומר על הסטוכסטי ליד 100, או שפל מתמשך, שומר את הסטוכסטי קרוב לאפס. לכן, הסטוכסטי משמש לעתים קרובות כאינדיקטור של קניית יתר ומכירת יתר. ערכים מעל 80 נחשבים לקניית יתר, בעוד שרמות מתחת ל-20 נחשבות למכירת יתר.

שקול את מגמת המחיר הכוללת בעת שימוש ברמות קניית יתר ומכירת יתר. לדוגמה, במהלך מגמת עלייה, כאשר המחוון יורד מתחת ל-20 ועולה בחזרה מעליו, זהו אות קנייה אפשרי. אבל עליות מעל 80 הן פחות תוצאתיות מכיוון שאנו מצפים לראות את האינדיקטור עובר ל-80 ומעלה באופן קבוע במהלך מגמת עלייה. במהלך מגמת ירידה, חפש את האינדיקטור שינוע מעל 80 ואז יירד למטה כדי לאותת על מסחר בחסר אפשרי. רמת 20 פחות משמעותית במגמת ירידה.

בשורה התחתונה

המטרה של כל סוחר לטווח קצר היא לקבוע את כיוון המומנטום של נכס נתון ולנסות להרוויח ממנו. היו מאות אינדיקטורים טכניים ומתנדים שפותחו למטרה ספציפית זו, והמאמר הזה סיפק קומץ שתוכלו להתחיל לנסות. השתמש באינדיקטורים כדי לפתח אסטרטגיות חדשות או שקול לשלב אותן באסטרטגיות הנוכחיות שלך. כדי לקבוע באילו מהם להשתמש, נסה אותם בחשבון הדגמה. בחר את אלה שאתה הכי אוהב, ועזוב את השאר.