Det glidende gjennomsnittet (MA) er et enkelt teknisk analyseverktøy som jevner ut prisdata ved å lage en konstant oppdatert gjennomsnittspris. Gjennomsnittet er tatt over en bestemt tidsperiode, som 10 dager, 20 minutter, 30 uker, eller en hvilken som helst tidsperiode traderen velger. Det er fordeler med å bruke et glidende gjennomsnitt i handelen din, samt alternativer for hvilken type glidende gjennomsnitt du skal bruke.
Bevegende gjennomsnittsstrategier er også populære og kan skreddersys til enhver tidsramme, og passer både langsiktige investorer og kortsiktige handelsmenn.
Viktige takeaways
- Et glidende gjennomsnitt (MA) er en mye brukt teknisk indikator som jevner ut pristrender ved å filtrere ut støy fra tilfeldige kortsiktige prissvingninger.
- Glidende gjennomsnitt kan konstrueres på flere forskjellige måter og bruke forskjellige antall dager for gjennomsnittsintervallet.
- De vanligste bruksområdene for glidende gjennomsnitt er å identifisere trendretning og bestemme støtte- og motstandsnivåer.
- Når aktivaprisene krysser deres glidende gjennomsnitt, kan det generere et handelssignal for tekniske tradere.
- Mens glidende gjennomsnitt er nyttige nok alene, danner de også grunnlaget for andre tekniske indikatorer som for eksempel glidende gjennomsnittskonvergensdivergens (MACD).
Hvorfor bruke et glidende gjennomsnitt
Et glidende gjennomsnitt bidrar til å redusere mengden støy på et prisdiagram. Se på retningen til det glidende gjennomsnittet for å få en grunnleggende ide om hvilken vei prisen beveger seg. Hvis det er vinklet opp, beveger prisen seg opp (eller var nylig) totalt sett; vinklet ned, og prisen beveger seg ned totalt; beveger seg sidelengs, og prisen er sannsynligvis i et område.
Et glidende gjennomsnitt kan også fungere som støtte eller motstand. I en oppgående trend kan et 50-dagers, 100-dagers eller 200-dagers glidende gjennomsnitt fungere som et støttenivå, som vist i figuren nedenfor. Dette er fordi gjennomsnittet fungerer som et gulv (støtte), så prisen spretter opp av det. I en nedadgående trend kan et glidende gjennomsnitt fungere som motstand; som et tak, når prisen nivået og begynner deretter å synke igjen.
Prisen vil ikke alltid respektere det glidende gjennomsnittet på denne måten. Prisen kan gå litt gjennom den eller stoppe og snu før den når den.
Som en generell retningslinje, hvis prisen er over et glidende gjennomsnitt, er trenden opp. Hvis prisen er under et glidende gjennomsnitt, er trenden nede. Imidlertid kan glidende gjennomsnitt ha forskjellige lengder (diskutert om kort tid), så en MA kan indikere en opptrend mens en annen MA indikerer en nedtrend.
Typer glidende gjennomsnitt
Et glidende gjennomsnitt kan beregnes på forskjellige måter. Et fem-dagers enkelt glidende gjennomsnitt (SMA) legger sammen de fem siste daglige sluttkursene og deler tallet med fem for å lage et nytt gjennomsnitt hver dag. Hvert gjennomsnitt er koblet til det neste, og skaper den enestående flytende linjen.
En annen populær type glidende gjennomsnitt er det eksponentielle glidende gjennomsnittet (EMA). Beregningen er mer kompleks, da den legger mer vekt på de siste prisene. Hvis du plotter en 50-dagers SMA og en 50-dagers EMA på samme diagram, vil du legge merke til at EMA reagerer raskere på prisendringer enn SMA gjør, på grunn av den ekstra vektingen på nylige prisdata.
Kartprogramvare og handelsplattformer gjør beregningene, så ingen manuell matematikk er nødvendig for å bruke et glidende gjennomsnitt.
En type MA er ikke bedre enn en annen. En EMA kan fungere bedre i et aksje- eller finansmarked for en tid, og andre ganger kan en SMA fungere bedre. Tidsrammen som er valgt for et glidende gjennomsnitt vil også spille en betydelig rolle for hvor effektivt det er (uansett type).
Bevegelig gjennomsnittslengde
Vanlige glidende gjennomsnittslengder er 10, 20, 50, 100 og 200. Disse lengdene kan brukes på enhver diagramtidsramme (ett minutt, daglig, ukentlig, etc.), avhengig av traderens tidshorisont. Tidsrammen eller lengden du velger for et glidende gjennomsnitt, også kalt «tilbakeblikkperioden», kan spille en stor rolle for hvor effektivt det er.
En MA med kort tidsramme vil reagere mye raskere på prisendringer enn en MA med lang tilbakeblikkstid. I figuren nedenfor følger det 20-dagers glidende gjennomsnittet nærmere den faktiske prisen enn det 100-dagers glidende gjennomsnittet gjør.
20-dagene kan være til analytisk fordel for en kortsiktig trader siden den følger prisen tettere og derfor produserer mindre etterslep enn det langsiktige glidende gjennomsnittet. En 100-dagers MA kan være mer fordelaktig for en langsiktig trader.
Lag er tiden det tar for et glidende gjennomsnitt å signalisere en potensiell reversering. Husk at, som en generell retningslinje, når prisen er over et glidende gjennomsnitt, anses trenden opp. Så når prisen faller under det glidende gjennomsnittet, signaliserer det en potensiell reversering basert på den MA. Et 20-dagers glidende gjennomsnitt vil gi mange flere reverseringssignaler enn et 100-dagers glidende gjennomsnitt.
Et glidende gjennomsnitt kan ha en hvilken som helst lengde: 15, 28, 89 osv. Justering av det glidende gjennomsnittet slik at det gir mer nøyaktige signaler på historiske data kan bidra til å skape bedre fremtidssignaler.
Handelsstrategier: Crossovers
Crossovers er en av de viktigste glidende gjennomsnittsstrategiene. Den første typen er en priskryss, som er når prisen krysser over eller under et glidende gjennomsnitt for å signalisere en potensiell trendendring.
En annen strategi er å bruke to glidende gjennomsnitt på et diagram: ett lengre og ett kortere. Når den kortsiktige MA krysser over den langsiktige MA, er det et kjøpssignal, da det indikerer at trenden skifter oppover. Dette er kjent som et gyldent kors. I mellomtiden, når den kortsiktige MA krysser under den langsiktige MA, er det et salgssignal, da det indikerer at trenden skifter nedover. Dette er kjent som et død/død-kors.
MA Ulemper
Glidende gjennomsnitt beregnes basert på historiske data, og ingenting ved beregningen er prediktivt. Derfor kan resultater som bruker glidende gjennomsnitt være tilfeldige. Til tider ser det ut til at markedet respekterer MA-støtte/motstand og handelssignaler, og andre ganger viser det ingen respekt for disse indikatorene.
Et stort problem er at hvis prishandlingen blir hakkete, kan prisen svinge frem og tilbake, og generere flere trendvendinger eller handelssignaler. Når dette skjer, er det best å gå til side eller bruke en annen indikator for å avklare trenden. Det samme kan oppstå med MA-kryssninger når MA-ene blir «viklet seg sammen» i en periode, og utløser flere tapende handler.
Glidende gjennomsnitt fungerer ganske bra under sterke trendforhold, men dårlig under hakkete eller varierende forhold. Justering av tidsrammen kan løse dette problemet midlertidig, men på et tidspunkt vil disse problemene sannsynligvis oppstå uavhengig av tidsrammen som er valgt for glidende gjennomsnitt(er).
Bunnlinjen
Et glidende gjennomsnitt forenkler prisdata ved å jevne det ut og lage én flytende linje. Dette gjør det lettere å se trenden. Eksponentielle glidende gjennomsnitt reagerer raskere på prisendringer enn enkle glidende gjennomsnitt. I noen tilfeller kan dette være bra, og i andre kan det gi falske signaler. Glidende gjennomsnitt med kortere tilbakeblikk (for eksempel 20 dager) vil også reagere raskere på prisendringer enn et gjennomsnitt med lengre tilbakeblikk (200 dager).
Flyttende gjennomsnitts-crossovers er en populær strategi for både inn- og utganger. MA-er kan også fremheve områder med potensiell støtte eller motstand. Selv om dette kan virke prediktivt, er glidende gjennomsnitt alltid basert på historiske data og viser ganske enkelt gjennomsnittsprisen over en viss tidsperiode.
Å investere ved å bruke glidende gjennomsnitt, eller en hvilken som helst teknikk, krever en investeringskonto hos en aksjemegler. Investopedias liste over de beste nettmeglerne er et flott sted å starte forskningen på megleren som passer dine behov best.
