Jak vytvořit ukazatel obchodování

Elliott a Gann se stali pojmem v celosvětové obchodní komunitě. Tito průkopníci technické analýzy vyvinuli některé z nejpoužívanějších technik v oboru. Jak ale Ralph Nelson Elliott a WD Gann přišli na tyto techniky a jak se staly tak úspěšnými? Po pravdě řečeno, není to tak těžké, jak to zní! Tento článek vás provede procesem vytváření vlastního vlastního indikátoru, pomocí kterého můžete získat náskok před konkurencí.

Pozadí

Připomeňme, že teorie za technickou analýzou uvádí, že finanční grafy berou v úvahu všechny věci – tedy všechny základní a environmentální faktory. Teorie dále uvádí, že tyto grafy zobrazují prvky psychologie, které lze interpretovat pomocí technických indikátorů.

Abychom tomu lépe porozuměli, podívejme se na příklad. Fibonacciho retracementy jsou odvozeny z matematické sekvence: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 a tak dále. Vidíme, že aktuální číslo je součtem předchozích dvou čísel. Co to má společného s trhy? Ukazuje se, že tyto úrovně retracementu (33 %, 50 %, 66 %) ovlivňují rozhodování obchodníků do takové míry, že se úrovně staly souborem úrovní psychologické podpory a odporu. Myšlenka je taková, že nalezením těchto bodů na grafech lze předpovědět budoucí směry pohybu cen.

Součásti indikátoru

Všechny indikátory jsou vytvořeny tak, aby předpovídaly, kam cena směřuje, když je přítomna určitá podmínka. Obchodníci se snaží předvídat dvě základní věci:

• Úrovně podpory a odporu: Ty jsou důležité, protože jsou to oblasti, ve kterých ceny obracejí směr.
• Čas: To je důležité, protože musíte být schopni předvídat když dojde k cenovým pohybům.

Příležitostně indikátory předpovídají tyto dva faktory přímo – jako je tomu v případě Bollingerových pásem nebo Elliottových vln – ale indikátory mají běžně uzákoněnou sadu pravidel, aby mohly vydat předpověď.

Například při použití indikátoru šířky tahu (který je reprezentován čárou indikující úrovně hybnosti), potřebujeme vědět, které úrovně jsou relevantní. Samotný indikátor je jednoduše čára. Indikátor šířky tahu vypadá podobně jako RSI v tom, že je „vázán na rozsah“ a používá se k měření hybnosti cenových pohybů. Když je čára ve střední zóně, je tam malá hybnost. Když stoupá do horní zóny, víme, že je tam zvýšená hybnost a naopak. Dalo by se podívat na zaujmutí dlouhé pozice, když hybnost roste z nízkých úrovní, a podívat se na short poté, co hybnost vyvrcholí na vysoké úrovni. Je důležité stanovit pravidla pro interpretaci významu pohybů ukazatelů, aby byly užitečné.

S ohledem na to se podívejme na způsoby vytváření předpovědí. Existují dva hlavní typy indikátorů: jedinečné indikátory a hybridní indikátory. Jedinečné indikátory lze vyvinout pouze se základními prvky analýzy grafů, zatímco hybridní indikátory mohou využívat kombinaci základních prvků a stávajících indikátorů.

Součásti jedinečných indikátorů

Jedinečné indikátory jsou založeny na základních aspektech grafů a matematických funkcí. Zde jsou dvě nejběžnější součásti:

1. Vzory

Vzory jsou jednoduše opakující se cenové sekvence zjevné v průběhu daného časového období. Mnoho indikátorů používá vzory k reprezentaci pravděpodobného budoucího pohybu cen. Například teorie Elliottových vln je založena na předpokladu, že všechny ceny se pohybují v určitém vzoru, který je zjednodušen v následujícím příkladu:

Existuje mnoho dalších jednoduchých vzorců, které obchodníci používají k identifikaci oblastí pohybu cen v rámci cyklů. Některé z nich zahrnují trojúhelníky, klíny a obdélníky.

Tyto typy vzorů lze v grafech identifikovat pouhým pohledem na ně; počítače však nabízejí mnohem rychlejší způsob, jak tento úkol splnit. Počítačové aplikace a služby poskytují schopnost automaticky lokalizovat takové vzory.

2. Matematické funkce

Matematické funkce se mohou pohybovat od průměrování ceny až po složitější funkce založené na objemu a dalších měřeních. Například Bollingerova pásma jsou jednoduše pevná procenta nad a pod klouzavým průměrem. Tato matematická funkce poskytuje jasný cenový kanál zobrazující úrovně podpory a odporu.

Komponenty hybridních indikátorů

Hybridní indikátory využívají kombinaci existujících indikátorů a lze je považovat za zjednodušené obchodní systémy. Existuje nespočet způsobů, jak lze prvky kombinovat a vytvářet platné indikátory. Zde je příklad MA crossoveru:

Tento hybridní indikátor využívá několik různých indikátorů včetně tří případů klouzavých průměrů. Nejprve je třeba nakreslit tří-, sedmi- a 20denní klouzavé průměry na základě cenové historie. Pravidlo pak hledá crossover za účelem nákupu cenného papíru nebo cross-under za účelem prodeje. Tento systém indikuje úroveň, na které lze očekávat pohyb cen, a poskytuje rozumný způsob, jak odhadnout, kdy k tomu dojde (jak se čáry přibližují). Může to vypadat následovně:

Vytvoření indikátoru

Obchodník může vytvořit indikátor provedením několika jednoduchých kroků:

1. Určete typ indikátoru, který chcete sestavit: jedinečný nebo hybridní.
2. Určete komponenty, které mají být zahrnuty do vašeho indikátoru.
3. Vytvořte soubor pravidel (je-li to nutné), kterými se bude řídit, kdy a kde by se měly očekávat pohyby cen.
4. Otestujte svůj indikátor na reálném trhu pomocí zpětného testování nebo papírového obchodování.
5. Pokud přináší dobré výnosy, použijte jej.

Příklad

Předpokládejme, že chceme vytvořit indikátor, který měří jeden z nejzákladnějších prvků trhů: cenové výkyvy. Cílem našeho indikátoru je předpovídat budoucí pohyb cen na základě tohoto swingového vzoru.

Krok 1:

Snažíme se vyvinout jedinečný indikátor využívající dva základní prvky, vzor a matematické funkce.

Krok 2:

Při pohledu na týdenní grafy akcií společnosti XYZ si všimneme některých základních výkyvů mezi býčí a medvědí náladou, které trvají asi pět dní. Protože naším ukazatelem je měření cenových výkyvů, měli bychom se zajímat o vzory pro definování výkyvu a matematickou funkci, cenové průměry, pro definování rozsahu těchto výkyvů.

Krok 3:

Nyní musíme definovat pravidla, kterými se tyto prvky řídí. Vzorce se dají nejsnáze definovat: jsou to prostě býčí a medvědí vzory, které se střídají každých pět dní. Abychom vytvořili průměr, vezmeme vzorek doby trvání vzestupných trendů a vzorek doby trvání sestupných trendů. Naším konečným výsledkem by mělo být očekávané časové období, kdy k těmto přesunům dojde. Pro definování rozsahu swingů používáme relativně vysoké a relativní nízké hodnoty a nastavujeme je na horní a dolní části týdenního grafu. Dále, abychom vytvořili projekci aktuálního sklonu/klesání na základě minulých sklonů/poklesů, jednoduše zprůměrujeme celkové sklony/poklesy a předpovídáme, že stejné naměřené pohyby (+/-) nastanou v budoucnosti. Směr a trvání pohybu je opět určeno vzorem.

Krok 4:

Vezmeme tuto strategii a otestujeme ji ručně, nebo ji pomocí softwaru vykreslíme a vytvoříme signály. Zjistili jsme, že může úspěšně vrátit 5 % za švih (každých pět dní).

Krok 5:

Konečně jsme se žít s tímto konceptem a obchodovat se skutečnými penězi.

Sečteno a podtrženo

Sestavení vlastního indikátoru zahrnuje hlubší pohled do technické analýzy a následné rozvinutí těchto základních komponent do něčeho jedinečného. V konečném důsledku je cílem získat náskok před ostatními obchodníky. Stačí se podívat na Ralpha Nelsona Elliotta nebo WD Ganna. Jejich úspěšné ukazatele jim zajistily nejen obchodní výhodu, ale také popularitu a proslulost ve finančních kruzích po celém světě.