Kako zgraditi kazalnik trgovanja

Elliott in Gann sta postali domači imeni v svetovni trgovski skupnosti. Ti pionirji tehnične analize so razvili nekaj najbolj razširjenih tehnik na tem področju. Toda kako sta Ralph Nelson Elliott in WD Gann prišla do teh tehnik in kako sta postala tako uspešna? Po resnici povedano, ni tako težko, kot se sliši! Ta članek vas popelje skozi postopek izdelave lastnega indikatorja po meri, s katerim lahko pridobite prednost pred konkurenco.

Ozadje

Spomnimo se, da teorija, ki stoji za tehnično analizo, pravi, da finančni grafikoni upoštevajo vse stvari – to je vse temeljne in okoljske dejavnike. Teorija nadalje navaja, da ti grafikoni prikazujejo elemente psihologije, ki jih je mogoče razlagati prek tehničnih indikatorjev.

Da bi to bolje razumeli, si oglejmo primer. Fibonaccijeve vrednosti so izpeljane iz matematičnega zaporedja: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 in tako naprej. Vidimo lahko, da je trenutno število vsota prejšnjih dveh števil. Kaj ima to opraviti s trgi? No, izkazalo se je, da te ravni popravljanja (33 %, 50 %, 66 %) vplivajo na odločitve trgovcev do te mere, da so ravni postale niz ravni psihološke podpore in odpornosti. Ideja je, da lahko z iskanjem teh točk na grafikonih napovemo prihodnje smeri gibanja cen.

Sestavni deli indikatorja

Vsi indikatorji so ustvarjeni za napovedovanje, kam se giblje cena, ko je prisoten določen pogoj. Trgovci poskušajo predvideti dve osnovni stvari:

• Stopnje podpore in odpornosti: Te so pomembne, ker so to področja, kjer se cene obrnejo.
• Čas: To je pomembno, ker morate biti sposobni napovedati kdaj bo prišlo do gibanja cen.

Občasno kazalniki neposredno napovejo ta dva dejavnika – kot je to v primeru Bollingerjevih pasov ali Elliottovih valov –, vendar imajo kazalniki običajno nabor pravil, sprejetih za izdajo napovedi.

Na primer, ko uporabljamo kazalnik širinskega potiska (ki je predstavljen s črto, ki označuje ravni zagona), moramo vedeti, katere ravni so ustrezne. Sam indikator je preprosto črta. Indikator potiska širine je podoben RSI, saj je »vezan na razpon« in se uporablja za merjenje zagona gibanja cen. Ko je črta v medianem območju, je zagon majhen. Ko se dvigne v zgornjo cono, vemo, da je zagon povečan in obratno. Lahko bi si zavzeli dolgo pozicijo, ko je zagon v porastu z nizkih ravni, in pogledali na kratko po vrhuncu zagona na visoki ravni. Pomembno je, da določite pravila za razlago pomena gibanja indikatorja, da postanejo uporabni.

S tem v mislih si poglejmo načine ustvarjanja napovedi. Obstajata dve glavni vrsti indikatorjev: edinstveni indikatorji in hibridni indikatorji. Edinstvene kazalnike je mogoče razviti le z osrednjimi elementi analize grafikonov, medtem ko lahko hibridni kazalniki uporabljajo kombinacijo osrednjih elementov in obstoječih kazalnikov.

Sestavine edinstvenih indikatorjev

Edinstveni indikatorji temeljijo na inherentnih vidikih grafikonov in matematičnih funkcij. Tukaj sta dve najpogostejši komponenti:

1. Vzorci

Vzorci so preprosto ponavljajoča se zaporedja cen, očitna v določenem časovnem obdobju. Mnogi kazalniki uporabljajo vzorce za predstavitev verjetnih prihodnjih gibanj cen. Na primer, teorija Elliottovega valovanja temelji na predpostavki, da se vse cene gibljejo po določenem vzorcu, ki je poenostavljen v naslednjem primeru:

Obstaja veliko drugih preprostih vzorcev, ki jih trgovci uporabljajo za prepoznavanje področij gibanja cen znotraj ciklov. Nekateri od njih vključujejo trikotnike, kline in pravokotnike.

Te vrste vzorcev je mogoče prepoznati znotraj grafikonov preprosto tako, da jih pogledate; vendar pa računalniki ponujajo veliko hitrejši način za izvedbo te naloge. Računalniške aplikacije in storitve nudijo možnost samodejnega lociranja takih vzorcev.

2. Matematične funkcije

Matematične funkcije se lahko gibljejo od povprečenja cen do bolj zapletenih funkcij, ki temeljijo na količini in drugih merah. Na primer, Bollingerjevi pasovi so preprosto fiksni odstotki nad in pod drsečim povprečjem. Ta matematična funkcija daje jasen cenovni kanal, ki prikazuje ravni podpore in odpora.

Komponente hibridnih indikatorjev

Hibridni indikatorji uporabljajo kombinacijo obstoječih indikatorjev in jih je mogoče obravnavati kot poenostavljene sisteme trgovanja. Obstaja nešteto načinov, na katere je mogoče elemente kombinirati, da tvorijo veljavne kazalnike. Tukaj je primer križanca MA:

Ta hibridni indikator uporablja več različnih indikatorjev, vključno s tremi primerki drsečih povprečij. Najprej je treba sestaviti tri-, sedem- in 20-dnevno drseče povprečje na podlagi zgodovine cen. Pravilo nato išče navzkrižno za nakup vrednostnega papirja ali navzkrižno za prodajo. Ta sistem nakazuje raven, na kateri je mogoče pričakovati gibanje cen, in zagotavlja razumen način za oceno, kdaj se bo to zgodilo (ko se črte približajo). Takole bi lahko izgledalo:

Ustvarjanje indikatorja

Trgovec lahko ustvari indikator tako, da sledi več preprostim korakom:

1. Določite vrsto indikatorja, ki ga želite zgraditi: edinstvenega ali hibridnega.
2. Določite komponente, ki bodo vključene v vaš indikator.
3. Ustvarite niz pravil (če je potrebno), ki bodo določala, kdaj in kje naj bi prišlo do gibanja cen.
4. Preizkusite svoj indikator na resničnem trgu s testiranjem za nazaj ali trgovanjem na papirju.
5. Če prinaša dobre donose, ga dajte v uporabo.

Primer

Recimo, da želimo ustvariti indikator, ki meri enega najosnovnejših elementov trgov: nihanje cen. Cilj našega indikatorja je napovedati prihodnja gibanja cen na podlagi tega vzorca nihanja.

Korak 1:

Prizadevamo si razviti edinstven indikator z uporabo dveh osnovnih elementov, vzorca in matematičnih funkcij.

2. korak:

Če pogledamo tedenske grafikone delnic družbe XYZ, opazimo nekaj osnovnih nihanj med naraščajočim in medvedjim trendom, od katerih vsako traja približno pet dni. Ker je naš kazalnik namenjen merjenju nihanja cen, bi nas morali zanimati vzorci za opredelitev nihanja in matematična funkcija, povprečja cen, za opredelitev obsega teh nihanj.

3. korak:

Zdaj moramo definirati pravila, ki urejajo te elemente. Vzorce je najlažje definirati: to so preprosto bikovski in medvedji vzorci, ki se izmenjujejo vsakih pet ali več dni. Za ustvarjanje povprečja vzamemo vzorec trajanja naraščajočih trendov in vzorec trajanja padajočih trendov. Naš končni rezultat bi moralo biti pričakovano časovno obdobje za izvedbo teh premikov. Za določitev obsega nihanj uporabljamo relativno visoko in relativno nizko vrednost, ki ju nastavimo na najvišjo in najnižjo vrednost tedenskega grafikona. Nato, da ustvarimo projekcijo trenutnega naklona/padca na podlagi preteklih naklonov/padcev, preprosto izračunamo povprečje skupnih naklonov/padcev in napovemo, da se bodo isti izmerjeni premiki (+/-) zgodili v prihodnosti. Smer in trajanje giba spet določa vzorec.

4. korak:

To strategijo vzamemo in jo preizkusimo ročno ali uporabimo programsko opremo, da jo narišemo in ustvarimo signale. Ugotavljamo, da lahko uspešno vrne 5% na zamah (vsakih pet dni).

5. korak:

Končno smo začeli uporabljati ta koncept in trgovati s pravim denarjem.

Spodnja črta

Izdelava lastnega indikatorja vključuje globlji pregled tehnične analize in nato razvoj teh osnovnih komponent v nekaj edinstvenega. Navsezadnje je cilj pridobiti prednost pred drugimi trgovci. Samo poglejte Ralpha Nelsona Elliotta ali WD Ganna. Njihovi uspešni kazalniki jim niso dali le prednosti pri trgovanju, ampak tudi priljubljenost in razvpitost v finančnih krogih po vsem svetu.