Drseče povprečje (MA) je preprosto orodje za tehnično analizo, ki zgladi podatke o cenah z ustvarjanjem stalno posodobljene povprečne cene. Povprečje je vzeto za določeno časovno obdobje, na primer 10 dni, 20 minut, 30 tednov ali katero koli časovno obdobje, ki ga izbere trgovec. Uporaba drsečega povprečja pri vašem trgovanju ima prednosti, pa tudi možnosti, katero vrsto drsečega povprečja uporabiti.
Priljubljene so tudi strategije drsečega povprečja, ki jih je mogoče prilagoditi kateremu koli časovnemu okviru, kar ustreza tako dolgoročnim vlagateljem kot kratkoročnim trgovcem.
Ključni zaključki
- Drseče povprečje (MA) je pogosto uporabljen tehnični kazalnik, ki zgladi cenovne trende tako, da filtrira šum zaradi naključnih kratkoročnih nihanj cen.
- Drseča povprečja je mogoče sestaviti na več različnih načinov in uporabiti različno število dni za interval povprečenja.
- Najpogostejša uporaba drsečih povprečij je prepoznavanje smeri trenda ter določanje ravni podpore in odpora.
- Ko cene sredstev presežejo svoje drseče povprečje, lahko to ustvari trgovalni signal za tehnične trgovce.
- Čeprav so drseča povprečja sama po sebi dovolj uporabna, so tudi podlaga za druge tehnične kazalnike, kot je konvergenčna divergenca drsečega povprečja (MACD).
Zakaj uporabljati drseče povprečje
Drseče povprečje pomaga zmanjšati količino šuma na grafikonu cen. Poglejte smer drsečega povprečja, da dobite osnovno predstavo o tem, v katero smer se giblje cena. Če je nagnjena navzgor, se cena na splošno dviguje (ali se je pred kratkim); nagnjen navzdol in cena se na splošno premika navzdol; giblje vstran, cena pa je verjetno v razponu.
Drseče povprečje lahko deluje tudi kot podpora ali odpor. Pri naraščajočem trendu lahko 50-dnevno, 100-dnevno ali 200-dnevno drseče povprečje deluje kot raven podpore, kot je prikazano na spodnji sliki. To je zato, ker povprečje deluje kot pod (podpora), zato se cena od njega odbije navzgor. V padajočem trendu lahko drseče povprečje deluje kot odpor; kot zgornja meja, cena doseže raven in nato spet začne padati.
Cena na ta način ne bo vedno spoštovala drsečega povprečja. Cena lahko rahlo teče skozi to ali pa se ustavi in obrne, preden jo doseže.
Kot splošno vodilo, če je cena nad drsečim povprečjem, je trend navzgor. Če je cena pod drsečim povprečjem, je trend padajoč. Vendar pa imajo lahko drseča povprečja različne dolžine (o čemer bomo kmalu razpravljali), tako da lahko en MA označuje naraščajoči trend, drugi MA pa padajoči trend.
Vrste drsečih povprečij
Drseče povprečje je mogoče izračunati na različne načine. Petdnevno preprosto drseče povprečje (SMA) sešteje pet zadnjih dnevnih zaključnih tečajev in to številko deli s pet, da vsak dan ustvari novo povprečje. Vsako povprečje je povezano z naslednjim, kar ustvarja edinstveno tekočo črto.
Druga priljubljena vrsta drsečega povprečja je eksponentno drseče povprečje (EMA). Izračun je bolj zapleten, saj velja več uteži za najnovejše cene. Če narišete 50-dnevni SMA in 50-dnevni EMA na istem grafikonu, boste opazili, da se EMA hitreje odzove na spremembe cen kot SMA, zaradi dodatnega uteževanja zadnjih podatkov o cenah.
Programska oprema za grafikone in platforme za trgovanje izvajajo izračune, zato za uporabo drsečega povprečja ni potrebna ročna matematika.
Ena vrsta MA ni boljša od druge. EMA lahko nekaj časa deluje bolje na delniškem ali finančnem trgu, včasih pa lahko SMA deluje bolje. Časovni okvir, izbran za drseče povprečje, bo prav tako igral pomembno vlogo pri njegovi učinkovitosti (ne glede na vrsto).
Dolžina drsečega povprečja
Običajne dolžine drsečih povprečij so 10, 20, 50, 100 in 200. Te dolžine je mogoče uporabiti za kateri koli časovni okvir grafikona (enominutno, dnevno, tedensko itd.), odvisno od časovnega obdobja trgovca. Časovni okvir ali dolžina, ki jo izberete za drseče povprečje, imenovano tudi »obdobje pogleda nazaj«, ima lahko pomembno vlogo pri njegovi učinkovitosti.
MA s kratkim časovnim okvirom se bo veliko hitreje odzval na spremembe cen kot MA z dolgim obdobjem vpogleda v preteklost. Na spodnji sliki 20-dnevno drseče povprečje natančneje sledi dejanski ceni kot 100-dnevno drseče povprečje.
20-dnevno je lahko analitično koristno za kratkoročnejšega trgovca, saj natančneje sledi ceni in zato povzroči manjši zamik kot dolgoročnejše drseče povprečje. 100-dnevni MA je morda bolj koristen za dolgoročnejšega trgovca.
Zamik je čas, ki je potreben, da drseče povprečje signalizira potencialni preobrat. Spomnimo se, da kot splošno vodilo, ko je cena nad drsečim povprečjem, velja, da je trend navzgor. Torej, ko cena pade pod to drseče povprečje, to signalizira potencialni preobrat na podlagi tega MA. 20-dnevno drseče povprečje bo zagotovilo veliko več signalov za preobrat kot 100-dnevno drseče povprečje.
Drseče povprečje je lahko poljubne dolžine: 15, 28, 89 itd. Prilagoditev drsečega povprečja, tako da zagotavlja natančnejše signale na zgodovinskih podatkih maj pomagajo ustvariti boljše prihodnje signale.
Trgovalne strategije: križanja
Križanja so ena glavnih strategij drsečega povprečja. Prva vrsta je križanje cen, ko cena preseže ali pod drseče povprečje, da signalizira morebitno spremembo trenda.
Druga strategija je uporaba dveh drsečih povprečij na grafikonu: enega daljšega in enega krajšega. Ko kratkoročna MA preseže dolgoročnejšo MA, je to signal za nakup, saj kaže, da se trend premika navzgor. To je znano kot zlati križ. Medtem ko kratkoročna MA preseže pod dolgoročnejšo MA, je to signal za prodajo, saj kaže, da se trend premika navzdol. To je znano kot mrtev/smrtni križ.
MA Slabosti
Drseča povprečja so izračunana na podlagi preteklih podatkov in nič v izračunu ni napovedne narave. Zato so lahko rezultati z drsečimi povprečji naključni. Včasih se zdi, da trg spoštuje MA podporo/odpor in trgovinske signale, včasih pa teh indikatorjev ne spoštuje.
Ena od večjih težav je, da lahko cena niha naprej in nazaj, če postane gibanje cene nemirno, kar povzroči več obratov trenda ali trgovinskih signalov. Ko se to zgodi, je najbolje, da se umaknete ali uporabite drug indikator, ki bo pomagal razjasniti trend. Enako se lahko zgodi pri križanjih MA, ko se MA za nekaj časa »zapletejo«, kar sproži več izgubljajočih poslov.
Drseča povprečja delujejo precej dobro v pogojih močnega trenda, vendar slabo v razmerah nemirnih ali razponov. Prilagoditev časovnega okvira lahko začasno odpravi to težavo, čeprav se bodo te težave na neki točki verjetno pojavile ne glede na časovni okvir, izbran za drseče povprečje(-a).
Spodnja črta
Drseče povprečje poenostavi podatke o cenah tako, da jih zgladi in ustvari eno tekočo črto. To olajša opazovanje trenda. Eksponentna drseča povprečja se hitreje odzovejo na spremembe cen kot preprosta drseča povprečja. V nekaterih primerih je to lahko dobro, v drugih pa lahko povzroči lažne signale. Drseča povprečja s krajšim obdobjem pregleda (na primer 20 dni) se bodo tudi hitreje odzvala na spremembe cen kot povprečje z daljšim obdobjem pregleda (200 dni).
Prehodi z drsečim povprečjem so priljubljena strategija tako za vstope kot za izstope. MA lahko tudi izpostavijo področja potencialne podpore ali odpora. Čeprav se to morda zdi napovedno, drseča povprečja vedno temeljijo na zgodovinskih podatkih in preprosto prikazujejo povprečno ceno v določenem časovnem obdobju.
Vlaganje z drsečim povprečjem ali katero koli drugo tehniko zahteva naložbeni račun pri borznem posredniku. Investopedijin seznam najboljših spletnih posrednikov je odličen kraj za začetek raziskovanja posrednika, ki najbolj ustreza vašim potrebam.
