Что такое технический индикатор?
Технические индикаторы — это эвристические или основанные на шаблонах сигналы, создаваемые ценой, объемом и/или открытым интересом к ценной бумаге или контракту, используемые трейдерами, которые следуют техническому анализу.
Анализируя исторические данные, технические аналитики используют индикаторы для прогнозирования будущих движений цен. Примеры распространенных технических индикаторов включают индекс относительной силы (RSI), индекс денежного потока (MFI), стохастик, расхождение схождения скользящих средних (MACD) и полосы Боллинджера®.
Ключевые выводы
- Технические индикаторы — это эвристические или математические расчеты, основанные на цене, объеме или открытом интересе по ценной бумаге или контракту, используемые трейдерами, которые следуют техническому анализу.
- Технические аналитики или чартисты ищут технические индикаторы в исторических данных о ценах на активы, чтобы определить точки входа и выхода из сделок.
- Существует несколько технических индикаторов, которые можно разделить на две основные категории: оверлеи и осцилляторы.
Как работают технические индикаторы
Технический анализ — это торговая дисциплина, используемая для оценки инвестиций и выявления торговых возможностей путем анализа статистических тенденций, собранных в результате торговой деятельности, таких как движение цен и объем. В отличие от фундаментальных аналитиков, которые пытаются оценить внутреннюю стоимость ценной бумаги на основе финансовых или экономических данных, технические аналитики сосредотачиваются на моделях движения цен, торговых сигналах и различных других аналитических инструментах построения графиков, чтобы оценить силу или слабость ценной бумаги.
Технический анализ можно использовать для любой ценной бумаги с историческими торговыми данными. Сюда входят акции, фьючерсы, сырьевые товары, инструменты с фиксированным доходом, валюты и другие ценные бумаги. В этом уроке мы обычно будем анализировать акции в наших примерах, но имейте в виду, что эти концепции могут быть применены к любому типу ценных бумаг. Фактически, технический анализ гораздо более распространен на товарных рынках и рынках Форекс, где трейдеры сосредотачиваются на краткосрочных ценовых движениях.
Технические индикаторы, также известные как «технические», ориентированы на исторические торговые данные, такие как цена, объем и открытый интерес, а не на основы бизнеса, такие как прибыль, выручка или размер прибыли. Технические индикаторы обычно используются активными трейдерами, поскольку они предназначены для анализа краткосрочных движений цен, но долгосрочные инвесторы также могут использовать технические индикаторы для определения точек входа и выхода.
Типы индикаторов
Существует два основных типа технических индикаторов:
- Наложения: Технические индикаторы, использующие тот же масштаб, что и цены, отображаются поверх цен на биржевом графике. Примеры включают скользящие средние и полосы Боллинджера®.
- Осцилляторы: Технические индикаторы, которые колеблются между локальным минимумом и максимумом, располагаются над или под ценовым графиком. Примеры включают стохастический осциллятор, MACD или RSI.
Трейдеры часто используют множество различных технических индикаторов при анализе ценных бумаг. Имея тысячи различных вариантов, трейдеры должны выбрать индикаторы, которые лучше всего подходят для них, и ознакомиться с тем, как они работают. Трейдеры также могут комбинировать технические индикаторы с более субъективными формами технического анализа, такими как просмотр графических моделей, чтобы придумать торговые идеи. Технические индикаторы также могут быть включены в автоматизированные торговые системы, учитывая их количественный характер.
Пример технических индикаторов
На следующем графике показаны некоторые из наиболее распространенных технических индикаторов, включая скользящие средние, RSI и MACD.
В этом примере 50- и 200-дневные скользящие средние наносятся поверх цен, чтобы показать, где находится текущая цена относительно ее исторических средних значений. В данном случае 50-дневная скользящая средняя выше, чем 200-дневная скользящая средняя, что говорит о том, что общая тенденция положительная. RSI над графиком показывает силу текущего тренда — в данном случае нейтральную отметку 49,07. MACD под графиком показывает, как две скользящие средние сходятся или расходятся – в данном случае слегка медвежьи.
