Hoe u een handelsindicator bouwt

Elliott en Gann zijn bekende namen geworden in de wereldwijde handelsgemeenschap. Deze pioniers van de technische analyse ontwikkelden enkele van de meest gebruikte technieken op dit gebied. Maar hoe kwamen Ralph Nelson Elliott en WD Gann op deze technieken, en hoe werden ze zo succesvol? Eerlijk gezegd is het niet zo moeilijk als het klinkt! Dit artikel neemt u mee door het proces van het bouwen van uw eigen aangepaste indicator, die u kunt gebruiken om een ​​voorsprong op de concurrentie te krijgen.

Achtergrond

Bedenk dat de theorie achter de technische analyse stelt dat financiële grafieken met alle zaken rekening houden, dat wil zeggen met alle fundamentele factoren en omgevingsfactoren. De theorie stelt verder dat deze grafieken elementen van de psychologie weergeven die kunnen worden geïnterpreteerd via technische indicatoren.

Laten we een voorbeeld bekijken om dit beter te begrijpen. Fibonacci-retracements zijn afgeleid van een wiskundige reeks: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 enzovoort. We kunnen zien dat het huidige getal de som is van de vorige twee getallen. Wat heeft dit met de markten te maken? Welnu, het blijkt dat deze retracementniveaus (33%, 50%, 66%) de beslissingen van handelaren zodanig beïnvloeden dat de niveaus een reeks psychologische steun- en weerstandsniveaus zijn geworden. Het idee is dat, door deze punten in grafieken te vinden, men de toekomstige richtingen van prijsbewegingen kan voorspellen.

Componenten van een indicator

Alle indicatoren zijn gemaakt om te voorspellen waar een prijs naartoe gaat als een bepaalde voorwaarde aanwezig is. Handelaren proberen twee basiszaken te voorspellen:

• Steun- en weerstandsniveaus: Deze zijn belangrijk omdat dit de gebieden zijn waar de prijzen van richting veranderen.
• Tijd: Dit is belangrijk omdat je moet kunnen voorspellen wanneer prijsbewegingen zullen optreden.

Af en toe voorspellen indicatoren deze twee factoren rechtstreeks – zoals het geval is met Bollinger Bands of Elliott’s golven – maar voor indicatoren wordt doorgaans een reeks regels opgesteld om tot een voorspelling te komen.

Als we bijvoorbeeld de breedtekrachtindicator gebruiken (die wordt weergegeven door een lijn die de momentumniveaus aangeeft), moeten we weten welke niveaus relevant zijn. De indicator zelf is eenvoudigweg een lijn. De indicator voor de breedtekracht lijkt op de RSI, in die zin dat hij ‘bereikgebonden’ is en wordt gebruikt om het momentum van prijsbewegingen te meten. Wanneer de lijn zich in de middenzone bevindt, is er weinig momentum. Wanneer het naar de bovenste zone stijgt, weten we dat er een groter momentum is en omgekeerd. Je zou kunnen overwegen om een ​​longpositie in te nemen wanneer het momentum aan het stijgen is vanaf een laag niveau, en om te shorten nadat het momentum op een hoog niveau piekt. Het is belangrijk om regels op te stellen om de betekenis van de bewegingen van een indicator te interpreteren en ze bruikbaar te maken.

Laten we, met dit in gedachten, kijken naar manieren om voorspellingen te doen. Er zijn twee hoofdtypen indicatoren: unieke indicatoren en hybride indicatoren. Unieke indicatoren kunnen alleen worden ontwikkeld met kernelementen van grafiekanalyse, terwijl hybride indicatoren een combinatie van kernelementen en bestaande indicatoren kunnen gebruiken.

Componenten van unieke indicatoren

Unieke indicatoren zijn gebaseerd op inherente aspecten van grafieken en wiskundige functies. Hier zijn twee van de meest voorkomende componenten:

1. Patronen

Patronen zijn eenvoudigweg herhalende prijsreeksen die in de loop van een bepaalde periode zichtbaar zijn. Veel indicatoren gebruiken patronen om waarschijnlijke toekomstige prijsbewegingen weer te geven. De Elliott Wave-theorie is bijvoorbeeld gebaseerd op het uitgangspunt dat alle prijzen in een bepaald patroon bewegen, dat in het volgende voorbeeld wordt vereenvoudigd:

Er zijn veel andere eenvoudige patronen die handelaren gebruiken om gebieden van prijsbeweging binnen cycli te identificeren. Sommige hiervan omvatten driehoeken, wiggen en rechthoeken.

Dit soort patronen kunnen in grafieken worden geïdentificeerd door er simpelweg naar te kijken; computers bieden echter een veel snellere manier om deze taak te volbrengen. Computertoepassingen en -diensten bieden de mogelijkheid om dergelijke patronen automatisch te lokaliseren.

2. Wiskundige functies

Wiskundige functies kunnen variëren van prijsmiddeling tot complexere functies op basis van volume en andere maatstaven. Bollinger Bands zijn bijvoorbeeld eenvoudigweg vaste percentages boven en onder een voortschrijdend gemiddelde. Deze wiskundige functie geeft een duidelijk prijskanaal dat steun- en weerstandsniveaus weergeeft.

Componenten van hybride indicatoren

Hybride indicatoren gebruiken een combinatie van bestaande indicatoren en kunnen worden gezien als simplistische handelssystemen. Er zijn talloze manieren waarop elementen kunnen worden gecombineerd om geldige indicatoren te vormen. Hier is een voorbeeld van de MA-crossover:

Deze hybride indicator maakt gebruik van verschillende indicatoren, waaronder drie exemplaren van de voortschrijdende gemiddelden. Men moet eerst de drie-, zeven- en twintigdaagse voortschrijdende gemiddelden trekken op basis van de prijsgeschiedenis. De regel zoekt vervolgens naar een crossover om het effect te kopen of een cross-under om te verkopen. Dit systeem geeft een niveau aan waarop prijsbewegingen kunnen worden verwacht en biedt een redelijke manier om in te schatten wanneer dit zal gebeuren (naarmate de lijnen dichter bij elkaar komen). Hier ziet u hoe het eruit zou kunnen zien:

Een indicator maken

Een handelaar kan een indicator creëren door verschillende eenvoudige stappen te volgen:

1. Bepaal het type indicator dat u wilt bouwen: uniek of hybride.
2. Bepaal welke componenten in uw indicator moeten worden opgenomen.
3. Creëer (indien nodig) een reeks regels om te bepalen wanneer en waar prijsbewegingen naar verwachting zullen optreden.
4. Test uw indicator in de echte markt door middel van backtesting of papierhandel.
5. Als het een goed rendement oplevert, neem het dan in gebruik.

Een voorbeeld

Stel dat we een indicator willen creëren die een van de meest fundamentele elementen van de markten meet: prijsschommelingen. Het doel van onze indicator is om toekomstige prijsbewegingen te voorspellen op basis van dit swingpatroon.

Stap 1:

We willen een unieke indicator ontwikkelen met behulp van twee kernelementen: een patroon en wiskundige functies.

Stap 2:

Als we naar de wekelijkse grafieken van de aandelen van bedrijf XYZ kijken, zien we enkele fundamentele schommelingen tussen bullish en bearish, die elk ongeveer vijf dagen duren. Omdat onze indicator het meten van prijsschommelingen is, zouden we geïnteresseerd moeten zijn in patronen om de schommeling te definiëren en in een wiskundige functie, prijsgemiddelden, om de reikwijdte van deze schommelingen te definiëren.

Stap 3:

Nu moeten we de regels definiëren die deze elementen beheersen. De patronen zijn het gemakkelijkst te definiëren: het zijn eenvoudigweg bullish en bearish patronen die elkaar ongeveer elke vijf dagen afwisselen. Om een ​​gemiddelde te maken, nemen we een steekproef van de duur van opwaartse trends en een steekproef van de duur van neerwaartse trends. Ons eindresultaat zou een verwachte tijdsperiode moeten zijn waarin deze bewegingen zullen plaatsvinden. Om de reikwijdte van de schommelingen te definiëren, gebruiken we een relatief hoog en een relatief laag, en stellen we deze in op de hoogste en laagste punten van de wekelijkse grafiek. Om vervolgens een projectie te maken van de huidige stijging/daling op basis van stijgingen/dalingen uit het verleden, middelen we eenvoudigweg de totale stijgingen/dalingen en voorspellen we dat dezelfde gemeten bewegingen (+/-) in de toekomst zullen plaatsvinden. De richting en duur van de beweging worden wederom bepaald door het patroon.

Stap 4:

We nemen deze strategie en testen deze handmatig, of gebruiken software om deze in kaart te brengen en signalen te creëren. We ontdekken dat het met succes 5% per swing (elke vijf dagen) kan retourneren.

Stap 5:

Eindelijk gaan we live met dit concept en handelen we met echt geld.

Kortom

Het bouwen van uw eigen indicator houdt in dat u dieper ingaat op de technische analyse en deze basiscomponenten vervolgens ontwikkelt tot iets unieks. Uiteindelijk is het doel om een ​​voorsprong te krijgen op andere handelaren. Kijk maar naar Ralph Nelson Elliott of WD Gann. Hun succesvolle indicatoren gaven hen niet alleen een handelsvoordeel, maar ook populariteit en bekendheid binnen financiële kringen over de hele wereld.