Как использовать скользящую среднюю для покупки акций

Скользящее среднее (MA) — это простой инструмент технического анализа, который сглаживает ценовые данные, создавая постоянно обновляемую среднюю цену. Среднее значение берется за определенный период времени, например, 10 дней, 20 минут, 30 недель или любой период времени, который выбирает трейдер. Использование скользящей средней в вашей торговле имеет свои преимущества, а также варианты выбора типа скользящей средней.

Стратегии скользящего среднего также популярны и могут быть адаптированы к любому временному интервалу, подходя как долгосрочным инвесторам, так и краткосрочным трейдерам.

Ключевые выводы

  • Скользящее среднее (MA) — это широко используемый технический индикатор, который сглаживает ценовые тенденции, отфильтровывая шум от случайных краткосрочных колебаний цен.
  • Скользящие средние могут быть построены несколькими различными способами и использовать разное количество дней для интервала усреднения.
  • Наиболее распространенными применениями скользящих средних являются определение направления тренда и определение уровней поддержки и сопротивления.
  • Когда цены активов пересекают свои скользящие средние, это может послужить торговым сигналом для технических трейдеров.
  • Хотя скользящие средние сами по себе достаточно полезны, они также составляют основу для других технических индикаторов, таких как схождение и дивергенция скользящих средних (MACD).

Зачем использовать скользящую среднюю

Скользящая средняя помогает уменьшить количество шума на ценовом графике. Посмотрите на направление скользящей средней, чтобы получить общее представление о том, в каком направлении движется цена. Если он направлен вверх, цена в целом движется вверх (или была недавно); наклонен вниз, и цена в целом движется вниз; движется в боковом направлении, и цена, вероятно, находится в диапазоне.

Скользящая средняя также может выступать в роли поддержки или сопротивления. При восходящем тренде 50-дневная, 100-дневная или 200-дневная скользящая средняя может выступать в качестве уровня поддержки, как показано на рисунке ниже. Это связано с тем, что средняя действует как пол (поддержка), поэтому цена отскакивает от нее. При нисходящем тренде скользящая средняя может действовать как сопротивление; как потолок, цена достигает уровня, а затем снова начинает падать.

Изображение Сабрины Цзян © Investopedia 2020

Таким образом, цена не всегда будет соответствовать скользящей средней. Цена может немного пройти через него или остановиться и развернуться, не дойдя до него.

Как правило, если цена выше скользящей средней, тренд восходящий. Если цена ниже скользящей средней, тренд нисходящий. Однако скользящие средние могут иметь разную длину (об этом будет сказано ниже), поэтому одна MA может указывать на восходящий тренд, а другая — на нисходящий тренд.

Типы скользящих средних

Скользящее среднее можно рассчитать разными способами. Пятидневная простая скользящая средняя (SMA) складывает пять последних дневных цен закрытия и делит полученное значение на пять, чтобы каждый день создавать новое среднее значение. Каждое среднее значение связано со следующим, создавая единственную плавную линию.

Другой популярный тип скользящей средней — экспоненциальная скользящая средняя (EMA). Расчет является более сложным, поскольку он применяет больший вес к самым последним ценам. Если вы построите 50-дневную SMA и 50-дневную EMA на одном графике, вы заметите, что EMA быстрее реагирует на изменения цен, чем SMA, из-за дополнительного веса последних ценовых данных.

Программное обеспечение для построения графиков и торговые платформы выполняют расчеты, поэтому для использования скользящего среднего не требуется никаких математических вычислений.

Один тип МА не лучше другого. Какое-то время EMA может работать лучше на фондовом или финансовом рынке, а в другое время SMA может работать лучше. Временной интервал, выбранный для скользящего среднего, также будет играть важную роль в том, насколько он эффективен (независимо от типа).

Изображение Сабрины Цзян © Investopedia 2020

Длина скользящей средней

Обычные длины скользящих средних составляют 10, 20, 50, 100 и 200. Эти длины могут применяться к любому временному интервалу графика (одна минута, день, неделя и т. д.), в зависимости от временного горизонта трейдера. Временной интервал или длина, которую вы выбираете для скользящей средней, также называемой «периодом ретроспективного анализа», могут сыграть большую роль в ее эффективности.

MA с коротким временным интервалом будет реагировать на изменения цен гораздо быстрее, чем MA с длительным периодом анализа. На рисунке ниже 20-дневная скользящая средняя более точно отслеживает фактическую цену, чем 100-дневная скользящая средняя.

Изображение Сабрины Цзян © Investopedia 2020

20-дневная скользящая средняя может быть аналитической выгодой для краткосрочного трейдера, поскольку она более точно следует за ценой и, следовательно, дает меньший лаг, чем долгосрочная скользящая средняя. 100-дневная скользящая средняя может быть более выгодной для долгосрочного трейдера.

Задержка — это время, которое требуется скользящей средней, чтобы сигнализировать о потенциальном развороте. Напомним, что, как правило, когда цена находится выше скользящей средней, тренд считается восходящим. Поэтому, когда цена падает ниже этой скользящей средней, это сигнализирует о потенциальном развороте, основанном на этой MA. 20-дневная скользящая средняя даст гораздо больше сигналов разворота, чем 100-дневная скользящая средняя.

Скользящая средняя может иметь любую длину: 15, 28, 89 и т. д. Настройка скользящей средней для предоставления более точных сигналов на исторических данных. может помочь создать лучшие будущие сигналы.

Торговые стратегии: кроссоверы

Кроссоверы – одна из основных стратегий скользящих средних. Первый тип — это пересечение цены, когда цена пересекает скользящую среднюю выше или ниже, что сигнализирует о потенциальном изменении тренда.

Изображение Сабрины Цзян © Investopedia 2020

Другая стратегия — применить к графику две скользящие средние: одну длиннее и одну короче. Когда краткосрочная MA пересекает долгосрочную MA, это сигнал на покупку, поскольку это указывает на сдвиг тренда вверх. Это известно как золотой крест. Между тем, когда краткосрочная MA пересекает ниже долгосрочную MA, это сигнал на продажу, поскольку это указывает на то, что тренд смещается вниз. Это известно как крест мертвеца/смерти.

Изображение Сабрины Цзян © Investopedia 2020

Недостатки МА

Скользящие средние рассчитываются на основе исторических данных, и ничто в расчете не является прогнозирующим по своей природе. Следовательно, результаты с использованием скользящих средних могут быть случайными. Иногда кажется, что рынок уважает поддержку/сопротивление MA и торговые сигналы, а иногда он не проявляет к этим индикаторам никакого уважения.

Одна из основных проблем заключается в том, что, если ценовое действие становится нестабильным, цена может колебаться взад и вперед, вызывая множественные развороты тренда или торговые сигналы. Когда это происходит, лучше всего отойти в сторону или использовать другой индикатор, чтобы прояснить тенденцию. То же самое может произойти с пересечением скользящих средних, когда скользящие средние «запутываются» на определенный период времени, вызывая множество убыточных сделок.

Скользящие средние работают достаточно хорошо в условиях сильного тренда, но плохо в условиях нестабильности или диапазона. Корректировка временных рамок может временно решить эту проблему, хотя в какой-то момент эти проблемы могут возникнуть независимо от временных рамок, выбранных для скользящих средних.

Нижняя линия

Скользящее среднее упрощает данные о ценах, сглаживая их и создавая одну плавную линию. Это облегчает наблюдение за трендом. Экспоненциальные скользящие средние быстрее реагируют на изменения цен, чем простые скользящие средние. В некоторых случаях это может быть хорошо, а в других может стать причиной ложных сигналов. Скользящие средние с более коротким периодом анализа (например, 20 дней) также будут быстрее реагировать на изменения цен, чем средние с более длительным периодом анализа (200 дней).

Пересечение скользящих средних — популярная стратегия как для входа, так и для выхода. MA также могут выделить области потенциальной поддержки или сопротивления. Хотя это может показаться предсказуемым, скользящие средние всегда основаны на исторических данных и просто показывают среднюю цену за определенный период времени.

Инвестирование с использованием скользящего среднего или любого другого метода требует инвестиционного счета у биржевого брокера. Список лучших онлайн-брокеров Investopedia — отличное место для начала поиска брокера, который больше всего соответствует вашим потребностям.

Вы можете добавить эту страницу в закладки
ЧИТАТЬ  7 причин, почему каждый бизнес должен отдавать приоритет лояльности клиентов