Rata-rata bergerak (MA) adalah alat analisis teknis sederhana yang memuluskan data harga dengan menciptakan harga rata-rata yang terus diperbarui. Rata-rata diambil dalam jangka waktu tertentu, seperti 10 hari, 20 menit, 30 minggu, atau jangka waktu apa pun yang dipilih trader. Ada keuntungan menggunakan rata-rata bergerak dalam perdagangan Anda, serta pilihan jenis rata-rata bergerak apa yang akan digunakan.
Strategi rata-rata bergerak juga populer dan dapat disesuaikan dengan kerangka waktu mana pun, cocok untuk investor jangka panjang dan pedagang jangka pendek.
Poin Penting
- Rata-rata bergerak (MA) adalah indikator teknis yang banyak digunakan untuk memuluskan tren harga dengan menyaring gangguan dari fluktuasi harga acak jangka pendek.
- Rata-rata pergerakan dapat dibuat dengan beberapa cara berbeda dan menggunakan jumlah hari yang berbeda untuk interval rata-rata.
- Penerapan moving average yang paling umum adalah untuk mengidentifikasi arah tren dan menentukan level support dan resistance.
- Ketika harga aset melintasi rata-rata pergerakannya, hal ini dapat menghasilkan sinyal perdagangan bagi pedagang teknis.
- Meskipun rata-rata pergerakan cukup berguna, mereka juga menjadi dasar bagi indikator teknis lainnya seperti divergensi konvergensi rata-rata bergerak (MACD).
Mengapa Menggunakan Rata-Rata Bergerak
Rata-rata bergerak membantu mengurangi jumlah gangguan pada grafik harga. Lihatlah arah rata-rata pergerakan untuk mendapatkan gambaran dasar ke arah mana harga bergerak. Jika miring ke atas, maka harga sedang bergerak naik (atau baru-baru ini) secara keseluruhan; miring ke bawah, dan harga secara keseluruhan bergerak turun; bergerak ke samping, dan harga kemungkinan berada dalam kisaran tertentu.
Rata-rata pergerakan juga dapat bertindak sebagai support atau resistance. Dalam tren naik, rata-rata pergerakan 50 hari, 100 hari, atau 200 hari dapat bertindak sebagai level support, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah. Hal ini karena rata-rata bertindak seperti dasar (support), sehingga harga memantul ke atas. Dalam tren turun, rata-rata pergerakan dapat bertindak sebagai resistensi; seperti langit-langit, harga mencapai level tersebut dan kemudian mulai turun lagi.
Harga tidak selalu mengikuti moving average dengan cara ini. Harga mungkin melewatinya sedikit atau berhenti dan berbalik arah sebelum mencapainya.
Sebagai pedoman umum, jika harga berada di atas rata-rata pergerakan, maka trennya sedang naik. Jika harga berada di bawah rata-rata pergerakan, maka trennya turun. Namun, rata-rata pergerakan dapat memiliki panjang yang berbeda (dibahas segera), sehingga satu MA mungkin menunjukkan tren naik sementara MA lainnya menunjukkan tren turun.
Jenis Rata-Rata Pergerakan
Rata-rata bergerak dapat dihitung dengan berbagai cara. Rata-rata pergerakan sederhana (SMA) lima hari menjumlahkan lima harga penutupan harian terbaru dan membagi angka tersebut dengan lima untuk membuat rata-rata baru setiap hari. Setiap rata-rata terhubung ke rata-rata berikutnya, menciptakan garis mengalir tunggal.
Jenis rata-rata pergerakan populer lainnya adalah rata-rata pergerakan eksponensial (EMA). Perhitungannya lebih rumit karena menerapkan bobot yang lebih besar pada harga terkini. Jika Anda memplot SMA 50 hari dan EMA 50 hari pada grafik yang sama, Anda akan melihat bahwa EMA bereaksi lebih cepat terhadap perubahan harga dibandingkan SMA, karena adanya bobot tambahan pada data harga terkini.
Perangkat lunak pembuatan grafik dan platform perdagangan melakukan penghitungan, jadi tidak diperlukan perhitungan manual untuk menggunakan rata-rata bergerak.
Satu jenis MA tidak lebih baik dari yang lain. EMA mungkin bekerja lebih baik di pasar saham atau keuangan untuk sementara waktu, dan di lain waktu, SMA mungkin bekerja lebih baik. Kerangka waktu yang dipilih untuk rata-rata pergerakan juga akan memainkan peran penting dalam seberapa efektifnya (apa pun jenisnya).
Panjang Rata-Rata Bergerak
Panjang rata-rata pergerakan yang umum adalah 10, 20, 50, 100, dan 200. Panjang ini dapat diterapkan pada kerangka waktu grafik apa pun (satu menit, harian, mingguan, dll.), bergantung pada jangka waktu pedagang. Kerangka waktu atau jangka waktu yang Anda pilih untuk moving average, juga disebut “periode lihat ke belakang”, dapat memainkan peran besar dalam seberapa efektif moving average tersebut.
MA dengan jangka waktu pendek akan bereaksi lebih cepat terhadap perubahan harga dibandingkan MA dengan periode melihat ke belakang yang panjang. Pada gambar di bawah, rata-rata pergerakan 20 hari melacak harga sebenarnya lebih dekat dibandingkan rata-rata pergerakan 100 hari.
20 hari mungkin memberikan manfaat analitis bagi pedagang jangka pendek karena mengikuti harga lebih dekat dan karena itu menghasilkan lebih sedikit lag dibandingkan rata-rata pergerakan jangka panjang. MA 100 hari mungkin lebih bermanfaat bagi trader jangka panjang.
Lag adalah waktu yang dibutuhkan rata-rata pergerakan untuk memberi sinyal potensi pembalikan. Ingatlah bahwa, sebagai pedoman umum, ketika harga berada di atas rata-rata pergerakan, trennya dianggap naik. Jadi ketika harga turun di bawah rata-rata pergerakan tersebut, ini menandakan potensi pembalikan berdasarkan MA tersebut. Rata-rata pergerakan 20 hari akan memberikan lebih banyak sinyal pembalikan dibandingkan rata-rata pergerakan 100 hari.
Rata-rata pergerakan dapat memiliki panjang berapa pun: 15, 28, 89, dst. Menyesuaikan rata-rata pergerakan sehingga memberikan sinyal yang lebih akurat pada data historis mungkin membantu menciptakan sinyal masa depan yang lebih baik.
Strategi Perdagangan: Crossover
Crossover adalah salah satu strategi moving average utama. Jenis pertama adalah persilangan harga, yaitu ketika harga melintasi di atas atau di bawah rata-rata pergerakan untuk memberi sinyal potensi perubahan tren.
Strategi lainnya adalah dengan menerapkan dua rata-rata pergerakan pada grafik: satu lebih panjang dan satu lagi lebih pendek. Ketika MA jangka pendek melintasi di atas MA jangka panjang, ini merupakan sinyal beli, karena ini menunjukkan bahwa tren sedang bergeser ke atas. Ini dikenal sebagai salib emas. Sementara itu, ketika MA jangka pendek memotong di bawah MA jangka panjang, ini merupakan sinyal jual karena menunjukkan bahwa tren sedang bergeser ke bawah. Ini dikenal sebagai salib mati/kematian.
Kekurangan MA
Rata-rata pergerakan dihitung berdasarkan data historis dan tidak ada perhitungan yang bersifat prediktif. Oleh karena itu, hasil yang menggunakan rata-rata bergerak dapat bersifat acak. Kadang-kadang, pasar tampaknya menghormati support/resistance MA dan sinyal perdagangan, dan di lain waktu, indikator-indikator ini tidak dihormati.
Salah satu masalah utamanya adalah, jika pergerakan harga menjadi berombak, harga dapat berayun maju mundur, menghasilkan banyak pembalikan tren atau sinyal perdagangan. Jika hal ini terjadi, sebaiknya minggir atau gunakan indikator lain untuk membantu memperjelas tren. Hal yang sama dapat terjadi pada persilangan MA ketika MA “terjerat” selama jangka waktu tertentu, sehingga memicu banyak perdagangan yang merugi.
Rata-rata pergerakan bekerja cukup baik dalam kondisi tren yang kuat namun buruk dalam kondisi berombak atau berkisar. Menyesuaikan kerangka waktu dapat mengatasi masalah ini untuk sementara, meskipun pada titik tertentu, masalah ini mungkin terjadi terlepas dari kerangka waktu yang dipilih untuk rata-rata pergerakan.
Garis bawah
Rata-rata bergerak menyederhanakan data harga dengan menghaluskannya dan menciptakan satu garis mengalir. Hal ini membuat melihat tren lebih mudah. Rata-rata pergerakan eksponensial bereaksi lebih cepat terhadap perubahan harga dibandingkan rata-rata pergerakan sederhana. Dalam beberapa kasus, hal ini mungkin baik, dan dalam kasus lain, hal ini dapat menyebabkan sinyal palsu. Rata-rata pergerakan dengan periode lihat kembali yang lebih pendek (misalnya 20 hari) juga akan merespons perubahan harga lebih cepat dibandingkan rata-rata dengan periode lihat kembali yang lebih lama (200 hari).
Persilangan rata-rata bergerak adalah strategi populer untuk masuk dan keluar. MA juga dapat menyoroti area support atau resistance potensial. Meskipun hal ini tampak bersifat prediktif, rata-rata pergerakan selalu didasarkan pada data historis dan hanya menunjukkan harga rata-rata selama periode waktu tertentu.
Berinvestasi menggunakan rata-rata bergerak, atau teknik apa pun memerlukan akun investasi di pialang saham. Daftar broker online terbaik Investopedia adalah tempat yang bagus untuk memulai riset Anda tentang broker yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda.
