Cara Membangun Indikator Perdagangan

Elliott dan Gann telah menjadi nama yang terkenal di kalangan komunitas perdagangan dunia. Para pionir analisis teknikal ini mengembangkan beberapa teknik yang paling banyak digunakan di lapangan. Namun bagaimana Ralph Nelson Elliott dan WD Gann menemukan teknik ini, dan bagaimana teknik tersebut menjadi begitu sukses? Sejujurnya, ini tidak sesulit kedengarannya! Artikel ini membawa Anda melalui proses pembuatan indikator kustom Anda sendiri, yang dapat Anda gunakan untuk mendapatkan keunggulan dalam persaingan.

Latar belakang

Ingatlah bahwa teori di balik analisis teknis menyatakan bahwa grafik keuangan memperhitungkan semua hal—yaitu, semua faktor fundamental dan lingkungan. Teorinya selanjutnya menyatakan bahwa grafik ini menampilkan elemen psikologi yang dapat diinterpretasikan melalui indikator teknis.

Untuk lebih memahami hal ini, mari kita lihat sebuah contoh. Fibonacci retracement diturunkan dari barisan matematika: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 dan seterusnya. Kita dapat melihat bahwa angka saat ini merupakan penjumlahan dari dua angka sebelumnya. Apa hubungannya ini dengan pasar? Ternyata level retracement ini (33%, 50%, 66%) mempengaruhi keputusan trader sedemikian rupa sehingga level tersebut menjadi sekumpulan level support dan resistance psikologis. Idenya adalah, dengan menemukan titik-titik ini pada grafik, seseorang dapat memprediksi arah pergerakan harga di masa depan.

Komponen Indikator

Semua indikator diciptakan untuk memprediksi ke mana arah harga ketika kondisi tertentu terjadi. Trader mencoba memprediksi dua hal dasar:

• Level support dan resistance: Ini penting karena merupakan area di mana harga berbalik arah.
• Waktu: Ini penting karena Anda harus bisa memprediksi Kapan pergerakan harga akan terjadi.

Terkadang, indikator memprediksi kedua faktor ini secara langsung—seperti halnya Bollinger Bands atau gelombang Elliott—namun indikator umumnya memiliki seperangkat aturan yang diberlakukan untuk mengeluarkan prediksi.

Misalnya, ketika menggunakan indikator luasnya dorongan (yang diwakili oleh garis yang menunjukkan tingkat momentum), kita perlu mengetahui tingkat mana yang relevan. Indikatornya sendiri hanyalah sebuah garis. Indikator dorong luas terlihat mirip dengan RSI, yaitu “terikat dalam kisaran” dan digunakan untuk mengukur momentum pergerakan harga. Ketika garis berada di zona median, momentumnya kecil. Ketika naik ke zona atas, kita tahu ada peningkatan momentum dan sebaliknya. Seseorang dapat mengambil posisi long ketika momentum meningkat dari level rendah dan mengambil posisi short setelah momentum mencapai puncaknya pada level tinggi. Penting untuk menetapkan aturan untuk menafsirkan arti pergerakan suatu indikator agar berguna.

Dengan mengingat hal ini, mari kita lihat cara membuat prediksi. Ada dua jenis indikator utama: indikator unik dan indikator hibrida. Indikator unik dapat dikembangkan hanya dengan elemen inti analisis grafik, sedangkan indikator hibrid dapat menggunakan kombinasi elemen inti dan indikator yang sudah ada.

Komponen Indikator Unik

Indikator unik didasarkan pada aspek bawaan grafik dan fungsi matematika. Berikut adalah dua komponen yang paling umum:

1. Pola

Pola hanyalah pengulangan urutan harga yang terlihat selama periode waktu tertentu. Banyak indikator menggunakan pola untuk mewakili kemungkinan pergerakan harga di masa depan. Misalnya, teori Elliott Wave didasarkan pada premis bahwa semua harga bergerak dalam pola tertentu yang disederhanakan dalam contoh berikut:

Ada banyak pola sederhana lainnya yang digunakan pedagang untuk mengidentifikasi area pergerakan harga dalam siklus. Beberapa di antaranya adalah segitiga, irisan, dan persegi panjang.

Jenis pola ini dapat diidentifikasi dalam grafik hanya dengan melihatnya; namun, komputer menawarkan cara yang lebih cepat untuk menyelesaikan tugas ini. Aplikasi dan layanan komputer menyediakan kemampuan untuk menemukan pola tersebut secara otomatis.

2. Fungsi Matematika

Fungsi matematika dapat berkisar dari rata-rata harga hingga fungsi yang lebih kompleks berdasarkan volume dan ukuran lainnya. Misalnya, Bollinger Bands hanyalah persentase tetap di atas dan di bawah rata-rata pergerakan. Fungsi matematika ini memberikan saluran harga yang jelas yang menunjukkan level support dan resistance.

Komponen Indikator Hibrid

Indikator hibrid menggunakan kombinasi indikator yang ada dan dapat dianggap sebagai sistem perdagangan yang sederhana. Ada banyak cara untuk menggabungkan elemen-elemen untuk membentuk indikator yang valid. Berikut contoh persilangan MA:

Indikator hibrid ini menggunakan beberapa indikator berbeda termasuk tiga contoh rata-rata bergerak. Pertama-tama kita harus menggambar rata-rata pergerakan tiga, tujuh, dan 20 hari berdasarkan riwayat harga. Aturannya kemudian mencari crossover untuk membeli sekuritas atau cross-under untuk menjual. Sistem ini menunjukkan tingkat pergerakan harga yang dapat diperkirakan dan memberikan cara yang masuk akal untuk memperkirakan kapan hal ini akan terjadi (saat garis semakin mendekat). Berikut tampilannya:

Membuat Indikator

Seorang trader dapat membuat indikator dengan mengikuti beberapa langkah sederhana:

1. Tentukan jenis indikator yang ingin Anda buat: unik atau hybrid.
2. Tentukan komponen yang akan dimasukkan dalam indikator Anda.
3. Buat seperangkat aturan (jika perlu) untuk mengatur kapan dan di mana pergerakan harga diperkirakan akan terjadi.
4. Uji indikator Anda di pasar nyata melalui backtesting atau perdagangan kertas.
5. Jika menghasilkan keuntungan yang baik, manfaatkanlah.

Sebuah contoh

Misalkan kita ingin membuat indikator yang mengukur salah satu elemen paling dasar dari pasar: perubahan harga. Tujuan dari indikator kami adalah untuk memprediksi pergerakan harga di masa depan berdasarkan pola ayunan ini.

Langkah 1:

Kami berupaya mengembangkan indikator unik menggunakan dua elemen inti, pola dan fungsi matematika.

Langkah 2:

Melihat grafik mingguan saham perusahaan XYZ, kami melihat beberapa perubahan mendasar antara bullish dan bearish yang masing-masing berlangsung sekitar lima hari. Karena indikator kita adalah untuk mengukur perubahan harga, kita harus tertarik pada pola untuk menentukan ayunan dan fungsi matematika, rata-rata harga, untuk menentukan cakupan perubahan tersebut.

Langkah 3:

Sekarang kita perlu mendefinisikan aturan yang mengatur elemen-elemen ini. Polanya paling mudah untuk didefinisikan: pola tersebut hanyalah pola bullish dan bearish yang bergantian setiap lima hari atau lebih. Untuk membuat rata-rata, kami mengambil sampel durasi tren naik dan sampel durasi tren turun. Hasil akhir kami harus berupa jangka waktu yang diharapkan agar pergerakan ini terjadi. Untuk menentukan cakupan ayunan, kami menggunakan harga yang relatif tinggi dan relatif rendah, dan kami menetapkannya pada harga tertinggi dan terendah pada grafik mingguan. Selanjutnya, untuk membuat proyeksi tanjakan/penurunan saat ini berdasarkan tanjakan/penurunan di masa lalu, kita cukup menghitung rata-rata total tanjakan/penurunan dan memperkirakan pergerakan terukur yang sama (+/-) yang akan terjadi di masa depan. Arah dan durasi pergerakan, sekali lagi, ditentukan oleh polanya.

Langkah 4:

Kami mengambil strategi ini dan mengujinya secara manual, atau menggunakan perangkat lunak untuk merencanakannya dan membuat sinyal. Kami menemukan bahwa ia berhasil mengembalikan 5% per ayunan (setiap lima hari).

Langkah 5:

Terakhir, kami menerapkan konsep ini dan berdagang dengan uang sungguhan.

Intinya

Membangun indikator Anda sendiri melibatkan melihat lebih dalam analisis teknis dan kemudian mengembangkan komponen dasar ini menjadi sesuatu yang unik. Pada akhirnya, tujuannya adalah untuk mendapatkan keunggulan dibandingkan pedagang lain. Lihat saja Ralph Nelson Elliott atau WD Gann. Indikator keberhasilan mereka tidak hanya memberi mereka keunggulan dalam perdagangan tetapi juga popularitas dan ketenaran dalam lingkaran keuangan di seluruh dunia.