Sådan opbygger du en handelsindikator

Elliott og Gann er blevet kendte navne blandt det verdensomspændende handelssamfund. Disse pionerer inden for teknisk analyse udviklede nogle af de mest udbredte teknikker på området. Men hvordan fandt Ralph Nelson Elliott og WD Gann på disse teknikker, og hvordan blev de så succesfulde? Sandt at sige, det er ikke så svært, som det lyder! Denne artikel tager dig gennem processen med at bygge din egen brugerdefinerede indikator, som du kan bruge til at få en fordel i forhold til konkurrenterne.

Baggrund

Husk på, at teorien bag teknisk analyse siger, at finansielle diagrammer tager højde for alle ting – det vil sige alle grundlæggende og miljømæssige faktorer. Teorien fortsætter med at fastslå, at disse diagrammer viser elementer af psykologi, der kan fortolkes via tekniske indikatorer.

For bedre at forstå dette, lad os se på et eksempel. Fibonacci retracements er afledt af en matematisk sekvens: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 og så videre. Vi kan se, at det aktuelle tal er summen af ​​de to foregående tal. Hvad har det med markederne at gøre? Nå, det viser sig, at disse retracement-niveauer (33%, 50%, 66%) påvirker handlendes beslutninger i en sådan grad, at niveauerne er blevet et sæt psykologiske støtte- og modstandsniveauer. Tanken er, at man ved at finde disse punkter på diagrammer kan forudsige de fremtidige retninger for prisbevægelser.

Komponenter af en indikator

Alle indikatorer er skabt til at forudsige, hvor en pris er på vej hen, når en bestemt betingelse er til stede. Handlende forsøger at forudsige to grundlæggende ting:

• Støtte og modstandsniveauer: Disse er vigtige, fordi de er de områder, hvor priserne vender retning.
• Tid: Dette er vigtigt, fordi du skal være i stand til at forudsige hvornår prisbevægelser vil forekomme.

Indimellem forudsiger indikatorer disse to faktorer direkte – som det er tilfældet med Bollinger Bands eller Elliotts bølger – men indikatorer har almindeligvis et sæt regler vedtaget for at udstede en forudsigelse.

For eksempel, når vi bruger breddetrykindikatoren (som er repræsenteret af en linje, der angiver momentumniveauer), skal vi vide, hvilke niveauer der er relevante. Selve indikatoren er blot en linje. Breddefremstødsindikatoren ligner RSI, idet den er «områdebundet», og den bruges til at måle momentum af prisbevægelser. Når linjen er i medianzonen, er der lidt momentum. Når den stiger op i den øvre zone, ved vi, at der er øget momentum og omvendt. Man kunne se til at tage en lang position, når momentum er på vej op fra lave niveauer og se til kort efter momentum toppe på et højt niveau. Det er vigtigt at opstille regler for at fortolke betydningen af ​​en indikators bevægelser for at gøre dem nyttige.

Med dette i tankerne, lad os se på måder at skabe forudsigelser på. Der er to hovedtyper af indikatorer: unikke indikatorer og hybride indikatorer. Unikke indikatorer kan kun udvikles med kerneelementer i diagramanalyse, mens hybride indikatorer kan bruge en kombination af kerneelementer og eksisterende indikatorer.

Komponenter af unikke indikatorer

Unikke indikatorer er baseret på iboende aspekter af diagrammer og matematiske funktioner. Her er to af de mest almindelige komponenter:

1. Mønstre

Mønstre er simpelthen gentagende prissekvenser, der er synlige i løbet af en given tidsperiode. Mange indikatorer bruger mønstre til at repræsentere sandsynlige fremtidige prisbevægelser. For eksempel er Elliott Wave-teorien baseret på den forudsætning, at alle priser bevæger sig i et bestemt mønster, som er forenklet i følgende eksempel:

Der er mange andre simple mønstre, som handlende bruger til at identificere områder med prisbevægelser inden for cyklusser. Nogle af disse omfatter trekanter, kiler og rektangler.

Disse typer mønstre kan identificeres i diagrammer blot ved at se på dem; dog tilbyder computere en meget hurtigere måde at udføre denne opgave på. Computerapplikationer og -tjenester giver mulighed for automatisk at lokalisere sådanne mønstre.

2. Matematiske funktioner

Matematiske funktioner kan variere fra prisgennemsnit til mere komplekse funktioner baseret på volumen og andre mål. For eksempel er Bollinger Bands simpelthen faste procenter over og under et glidende gennemsnit. Denne matematiske funktion giver en klar priskanal, der viser støtte- og modstandsniveauer.

Komponenter af hybridindikatorer

Hybride indikatorer bruger en kombination af eksisterende indikatorer og kan opfattes som forenklede handelssystemer. Der er utallige måder, hvorpå elementer kan kombineres til valide indikatorer. Her er et eksempel på MA crossover:

Denne hybridindikator bruger flere forskellige indikatorer, herunder tre forekomster af de glidende gennemsnit. Man skal først tegne de tre-, syv- og 20-dages glidende gennemsnit baseret på prishistorikken. Reglen leder derefter efter en crossover for at købe værdipapiret eller en cross-under for at sælge. Dette system angiver et niveau, på hvilket prisbevægelser kan forventes og giver en rimelig måde at estimere, hvornår dette vil ske (efterhånden som linjerne trækker tættere sammen). Sådan kan det se ud:

Oprettelse af en indikator

En erhvervsdrivende kan oprette en indikator ved at følge flere enkle trin:

1. Bestem, hvilken type indikator du ønsker at bygge: unik eller hybrid.
2. Bestem de komponenter, der skal inkluderes i din indikator.
3. Opret et sæt regler (hvis nødvendigt) til at styre, hvornår og hvor prisbevægelser skal forventes at forekomme.
4. Test din indikator på det rigtige marked gennem backtesting eller papirhandel.
5. Hvis det giver gode afkast, så tag det i brug.

Et eksempel

Antag, at vi ønsker at skabe en indikator, der måler et af de mest grundlæggende elementer på markederne: prisudsving. Målet med vores indikator er at forudsige fremtidige prisbevægelser baseret på dette svingmønster.

Trin 1:

Vi søger at udvikle en unik indikator ved hjælp af to kerneelementer, et mønster og matematiske funktioner.

Trin 2:

Ser vi på ugentlige diagrammer over selskabet XYZ's aktie, bemærker vi nogle grundlæggende udsving mellem bullishness og bearishness, som hver varer omkring fem dage. Da vores indikator er at måle prisudsving, bør vi være interesserede i mønstre til at definere udsvinget og en matematisk funktion, prisgennemsnit, for at definere omfanget af disse udsving.

Trin 3:

Nu skal vi definere de regler, der styrer disse elementer. Mønstrene er de nemmeste at definere: de er simpelthen bullish og bearish mønstre, der skiftes hver femte dag. For at skabe et gennemsnit tager vi en stikprøve af varigheden af ​​opadgående tendenser og en stikprøve af varigheden af ​​nedadgående tendenser. Vores slutresultat bør være en forventet tidsperiode, før disse bevægelser finder sted. For at definere omfanget af udsvingene bruger vi et relativt højt og et relativt lavt niveau, og vi sætter disse til det høje og laveste af det ugentlige diagram. Dernæst, for at skabe en fremskrivning af den aktuelle stigning/fald baseret på tidligere stigninger/fald, sætter vi blot et gennemsnit af de samlede stigninger/fald og forudsiger, at de samme målte bevægelser (+/-) forekommer i fremtiden. Bevægelsens retning og varighed bestemmes igen af ​​mønsteret.

Trin 4:

Vi tager denne strategi og tester den manuelt, eller bruger software til at plotte den og skabe signaler. Vi oplever, at den med succes kan returnere 5 % pr. sving (hver femte dag).

Trin 5:

Endelig går vi live med dette koncept og handler med rigtige penge.

Bundlinie

At bygge din egen indikator involverer at tage et dybere kig på teknisk analyse og derefter udvikle disse grundlæggende komponenter til noget unikt. I sidste ende er målet at få en fordel i forhold til andre handlende. Se bare på Ralph Nelson Elliott eller WD Gann. Deres succesfulde indikatorer gav dem ikke kun en handelsfordel, men også popularitet og berømmelse i finansielle kredse verden over.