Det glidende gennemsnit (MA) er et simpelt teknisk analyseværktøj, der udjævner prisdata ved at skabe en konstant opdateret gennemsnitspris. Gennemsnittet tages over en bestemt periode, såsom 10 dage, 20 minutter, 30 uger eller en hvilken som helst tidsperiode, den erhvervsdrivende vælger. Der er fordele ved at bruge et glidende gennemsnit i din handel, samt muligheder for, hvilken type glidende gennemsnit du skal bruge.
Flytende gennemsnitsstrategier er også populære og kan skræddersyes til enhver tidsramme, der passer til både langsigtede investorer og kortsigtede handlende.
Nøgle takeaways
- Et glidende gennemsnit (MA) er en meget brugt teknisk indikator, der udjævner pristendenser ved at filtrere støjen fra tilfældige kortsigtede prisudsving.
- Glidende gennemsnit kan konstrueres på flere forskellige måder og anvende forskellige antal dage til gennemsnitsintervallet.
- De mest almindelige anvendelser af glidende gennemsnit er at identificere trendretning og at bestemme støtte- og modstandsniveauer.
- Når aktivpriser krydser deres glidende gennemsnit, kan det generere et handelssignal for tekniske handlende.
- Mens glidende gennemsnit er nyttige nok i sig selv, danner de også grundlaget for andre tekniske indikatorer såsom glidende gennemsnitskonvergensdivergens (MACD).
Hvorfor bruge et glidende gennemsnit
Et glidende gennemsnit hjælper med at reducere mængden af støj på et prisdiagram. Se på retningen af det glidende gennemsnit for at få en grundlæggende idé om, hvilken vej prisen bevæger sig. Hvis det er vinklet op, bevæger prisen sig op (eller var for nylig) samlet; vinklet ned, og prisen bevæger sig generelt nedad; bevæger sig sidelæns, og prisen er sandsynligvis i et interval.
Et glidende gennemsnit kan også fungere som støtte eller modstand. I en optrend kan et 50-dages, 100-dages eller 200-dages glidende gennemsnit fungere som et støtteniveau, som vist i figuren nedenfor. Dette skyldes, at gennemsnittet fungerer som et gulv (støtte), så prisen hopper op af det. I en nedadgående tendens kan et glidende gennemsnit fungere som modstand; som et loft rammer prisen niveauet og begynder så at falde igen.
Prisen vil ikke altid respektere det glidende gennemsnit på denne måde. Prisen kan løbe lidt igennem den eller stoppe og vende, før den når den.
Som en generel retningslinje, hvis prisen er over et glidende gennemsnit, er tendensen opad. Hvis prisen er under et glidende gennemsnit, er tendensen faldende. Glidende gennemsnit kan dog have forskellige længder (omtales kort), så en MA kan indikere en optrend, mens en anden MA indikerer en nedadgående trend.
Typer af glidende gennemsnit
Et glidende gennemsnit kan beregnes på forskellige måder. Et fem-dages simpelt glidende gennemsnit (SMA) lægger de fem seneste daglige lukkekurser sammen og dividerer tallet med fem for at skabe et nyt gennemsnit hver dag. Hvert gennemsnit er forbundet med det næste, hvilket skaber den enestående flydende linje.
En anden populær type glidende gennemsnit er det eksponentielle glidende gennemsnit (EMA). Beregningen er mere kompleks, da den vægter de seneste priser mere. Hvis du plotter en 50-dages SMA og en 50-dages EMA på det samme diagram, vil du bemærke, at EMA reagerer hurtigere på prisændringer, end SMA gør, på grund af den ekstra vægtning af de seneste prisdata.
Kortsoftware og handelsplatforme udfører beregningerne, så der kræves ingen manuel matematik for at bruge et glidende gennemsnit.
En type MA er ikke bedre end en anden. En EMA kan fungere bedre på et aktie- eller finansmarked i en periode, og på andre tidspunkter kan en SMA fungere bedre. Den valgte tidsramme for et glidende gennemsnit vil også spille en væsentlig rolle for, hvor effektivt det er (uanset type).
Glidende gennemsnitslængde
Almindelige glidende gennemsnitslængder er 10, 20, 50, 100 og 200. Disse længder kan anvendes på enhver diagramtidsramme (et minut, dagligt, ugentligt osv.), afhængigt af den handlendes tidshorisont. Den tidsramme eller længde, du vælger for et glidende gennemsnit, også kaldet «tilbagebliksperioden», kan spille en stor rolle for, hvor effektivt det er.
En MA med en kort tidsramme vil reagere meget hurtigere på prisændringer end en MA med en lang tilbagebliksperiode. I figuren nedenfor følger det 20-dages glidende gennemsnit nærmere den faktiske pris, end det 100-dages glidende gennemsnit gør.
De 20 dage kan være en analytisk fordel for en kortsigtet erhvervsdrivende, da den følger prisen tættere og derfor producerer mindre forsinkelse end det længerevarende glidende gennemsnit. En 100-dages MA kan være mere fordelagtig for en langsigtet erhvervsdrivende.
Lag er den tid, det tager for et glidende gennemsnit at signalere en potentiel vending. Husk, at som en generel retningslinje, når prisen er over et glidende gennemsnit, betragtes tendensen som opadgående. Så når prisen falder under det glidende gennemsnit, signalerer det en potentiel vending baseret på den MA. Et 20-dages glidende gennemsnit vil give mange flere vendingssignaler end et 100-dages glidende gennemsnit.
Et glidende gennemsnit kan have en hvilken som helst længde: 15, 28, 89 osv. Justering af det glidende gennemsnit, så det giver mere nøjagtige signaler på historiske data kan være med til at skabe bedre fremtidssignaler.
Handelsstrategier: Crossovers
Crossovers er en af de vigtigste glidende gennemsnitsstrategier. Den første type er en priskrydsning, som er, når prisen krydser over eller under et glidende gennemsnit for at signalere en potentiel ændring i trend.
En anden strategi er at anvende to glidende gennemsnit på et diagram: et længere og et kortere. Når den kortsigtede MA krydser over den langsigtede MA, er det et købssignal, da det indikerer, at tendensen er ved at skifte op. Dette er kendt som et gyldent kors. I mellemtiden, når den kortsigtede MA krydser under den langsigtede MA, er det et salgssignal, da det indikerer, at tendensen er ved at skifte ned. Dette er kendt som et død/død-kors.
MA Ulemper
Glidende gennemsnit beregnes ud fra historiske data, og intet ved beregningen er prædiktivt. Derfor kan resultater ved hjælp af glidende gennemsnit være tilfældige. Til tider ser markedet ud til at respektere MA-støtte/modstand og handelssignaler, og på andre tidspunkter viser det ingen respekt for disse indikatorer.
Et stort problem er, at hvis prishandlingen bliver hakkende, kan prisen svinge frem og tilbage, hvilket genererer flere trendvendinger eller handelssignaler. Når dette sker, er det bedst at træde til side eller bruge en anden indikator til at afklare tendensen. Det samme kan forekomme med MA crossovers, når MA'erne bliver «viklet sammen» i en periode, hvilket udløser flere tabende handler.
Glidende gennemsnit fungerer ganske godt under stærke trendforhold, men dårligt under hakkende eller varierende forhold. Justering af tidsrammen kan afhjælpe dette problem midlertidigt, selvom disse problemer på et tidspunkt sandsynligvis vil opstå uanset den valgte tidsramme for de
Bundlinjen
Et glidende gennemsnit forenkler prisdata ved at udjævne dem og skabe én flydende linje. Det gør det nemmere at se tendensen. Eksponentielle glidende gennemsnit reagerer hurtigere på prisændringer end simple glidende gennemsnit. I nogle tilfælde kan dette være godt, og i andre kan det forårsage falske signaler. Glidende gennemsnit med en kortere tilbagebliksperiode (f.eks. 20 dage) vil også reagere hurtigere på prisændringer end et gennemsnit med en længere tilbagebliksperiode (200 dage).
Flytende gennemsnits-crossovers er en populær strategi for både ind- og udgange. MA'er kan også fremhæve områder med potentiel støtte eller modstand. Selvom dette kan virke forudsigende, er glidende gennemsnit altid baseret på historiske data og viser blot den gennemsnitlige pris over en bestemt tidsperiode.
Investering ved hjælp af glidende gennemsnit eller en hvilken som helst teknik kræver en investeringskonto hos en børsmægler. Investopedias liste over de bedste online mæglere er et godt sted at starte din research på den mægler, der passer bedst til dine behov.
