Пълзящата средна (MA) е прост инструмент за технически анализ, който изглажда ценовите данни чрез създаване на постоянно актуализирана средна цена. Средната стойност се взема за определен период от време, като 10 дни, 20 минути, 30 седмици или всеки период от време, който търговецът избере. Има предимства при използването на пълзяща средна във вашата търговия, както и опции за това какъв тип пълзяща средна да използвате.
Стратегиите с подвижна средна също са популярни и могат да бъдат пригодени към всяка времева рамка, като са подходящи както за дългосрочни инвеститори, така и за краткосрочни търговци.
Ключови изводи
- Пълзящата средна (MA) е широко използван технически индикатор, който изглажда ценовите тенденции, като филтрира шума от случайни краткосрочни колебания на цените.
- Пълзящите средни стойности могат да бъдат конструирани по няколко различни начина и да използват различен брой дни за интервала на осредняване.
- Най-честите приложения на подвижните средни са за идентифициране на посоката на тренда и за определяне на нивата на подкрепа и съпротива.
- Когато цените на активите пресичат своите пълзящи средни, това може да генерира сигнал за търговия за технически търговци.
- Въпреки че пълзящите средни са достатъчно полезни сами по себе си, те също формират основата за други технически индикатори, като дивергенцията на пълзящата средна конвергенция (MACD).
Защо да използвате подвижна средна
Пълзящата средна помага да се намали количеството шум върху ценовата диаграма. Погледнете посоката на пълзящата средна, за да получите основна представа за посоката, в която се движи цената. Ако е под ъгъл нагоре, цената се движи нагоре (или наскоро) като цяло; под ъгъл надолу и цената като цяло се движи надолу; се движи настрани и цената вероятно е в диапазон.
Пълзящата средна може също да действа като подкрепа или съпротива. При възходящ тренд 50-дневна, 100-дневна или 200-дневна пълзяща средна може да действа като ниво на подкрепа, както е показано на фигурата по-долу. Това е така, защото средната действа като под (подпора), така че цената отскача нагоре от нея. При низходящ тренд подвижната средна може да действа като съпротива; като таван, цената достига нивото и след това започва да пада отново.
Цената не винаги ще зачита подвижната средна по този начин. Цената може леко да премине през него или да спре и да се обърне, преди да го достигне.
Като обща насока, ако цената е над пълзяща средна, тенденцията е възходяща. Ако цената е под подвижна средна, тенденцията е низходяща. Пълзящите средни обаче могат да имат различна дължина (обсъдено накратко), така че една MA може да показва възходящ тренд, докато друга MA показва низходящ тренд.
Видове подвижни средни
Пълзяща средна може да се изчисли по различни начини. Петдневната проста подвижна средна (SMA) събира петте най-скорошни дневни цени на затваряне и разделя цифрата на пет, за да създаде нова средна стойност всеки ден. Всяка средна стойност е свързана със следващата, създавайки уникалната плавна линия.
Друг популярен тип подвижна средна е експоненциалната подвижна средна (EMA). Изчислението е по-сложно, тъй като прилага по-голяма тежест към най-новите цени. Ако начертаете 50-дневна SMA и 50-дневна EMA на една и съща диаграма, ще забележите, че EMA реагира по-бързо на промените в цените, отколкото SMA, поради допълнителното тегло на последните данни за цените.
Софтуерът за диаграми и платформите за търговия правят изчисленията, така че не е необходима ръчна математика, за да се използва подвижна средна стойност.
Един тип MA не е по-добър от друг. EMA може да работи по-добре на фондовия или финансов пазар за известно време, а в други случаи SMA може да работи по-добре. Времевата рамка, избрана за пълзяща средна, също ще играе важна роля за това колко ефективна е тя (независимо от вида).
Плъзгаща средна дължина
Обичайните дължини на подвижната средна са 10, 20, 50, 100 и 200. Тези дължини могат да бъдат приложени към всяка времева рамка на графиката (една минута, дневна, седмична и т.н.), в зависимост от времевия хоризонт на търговеца. Времевата рамка или дължината, която избирате за пълзяща средна, наричана още „период на поглед назад“, може да играе голяма роля за това колко ефективна е тя.
MA с кратка времева рамка ще реагира много по-бързо на промените в цената, отколкото MA с дълъг период на ретроспекция. На фигурата по-долу 20-дневната пълзяща средна проследява по-точно действителната цена, отколкото 100-дневната пълзяща средна.
20-дневният може да бъде от аналитична полза за по-краткосрочен търговец, тъй като следва цената по-отблизо и следователно произвежда по-малко забавяне от по-дългосрочната пълзяща средна. 100-дневен MA може да бъде по-полезен за по-дългосрочен търговец.
Закъснението е времето, необходимо на подвижната средна да сигнализира за потенциално обръщане. Спомнете си, че като обща насока, когато цената е над пълзяща средна, тенденцията се счита за възходяща. Така че, когато цената падне под тази пълзяща средна, това сигнализира за потенциално обръщане въз основа на тази MA. 20-дневна плъзгаща се средна ще осигури много повече сигнали за обръщане, отколкото 100-дневна пълзяща средна.
Пълзящата средна стойност може да бъде с всякаква дължина: 15, 28, 89 и т.н. Коригиране на подвижната средна, така че да предоставя по-точни сигнали за исторически данни може помогнете за създаването на по-добри бъдещи сигнали.
Търговски стратегии: кросоувъри
Кросоувърите са една от основните стратегии за подвижна средна. Първият тип е пресичане на цената, когато цената пресича над или под пълзяща средна, за да сигнализира за потенциална промяна в тенденцията.
Друга стратегия е да приложите две подвижни средни към диаграма: една по-дълга и една по-къса. Когато по-краткосрочната MA пресече над дългосрочната MA, това е сигнал за покупка, тъй като показва, че тенденцията се измества нагоре. Това е известно като златен кръст. Междувременно, когато по-краткосрочната MA пресече под по-дългосрочната MA, това е сигнал за продажба, тъй като показва, че тенденцията се измества надолу. Това е известно като кръст мъртъв/смърт.
MA Недостатъци
Пълзящите средни се изчисляват въз основа на исторически данни и нищо в изчислението не е предсказуемо по природа. Следователно резултатите, използващи подвижни средни стойности, могат да бъдат произволни. Понякога пазарът изглежда зачита сигналите за подкрепа/съпротива на MA и търговските сигнали, а в други моменти не показва уважение към тези индикатори.
Един основен проблем е, че ако ценовото действие стане нестабилно, цената може да се люлее напред-назад, генерирайки множество обръщания на тренда или търговски сигнали. Когато това се случи, най-добре е да се отдръпнете или да използвате друг индикатор, за да изясните тенденцията. Същото нещо може да се случи с кросоувърите на MA, когато MA се „заплитат“ за определен период от време, задействайки множество губещи сделки.
Пълзящите средни работят доста добре при условия на силен тренд, но зле при условия на променливи или вариращи. Коригирането на времевата рамка може да отстрани този проблем временно, въпреки че в даден момент е вероятно тези проблеми да се появят независимо от времевата рамка, избрана за подвижната(ите) средна(и).
Долния ред
Плъзгащата средна опростява данните за цената, като ги изглажда и създава една плавна линия. Това прави виждането на тенденцията по-лесно. Експоненциалните пълзящи средни реагират по-бързо на промените в цените от обикновените пълзящи средни. В някои случаи това може да е добре, а в други може да причини фалшиви сигнали. Пълзящите средни с по-кратък период на ретроспектива (например 20 дни) също ще реагират по-бързо на промените в цените, отколкото средна стойност с по-дълъг период на ретроспектива (200 дни).
Преминаването на подвижна средна е популярна стратегия както за влизане, така и за излизане. MA също могат да подчертаят области на потенциална подкрепа или съпротива. Въпреки че това може да изглежда предсказващо, пълзящите средни винаги се основават на исторически данни и просто показват средната цена за определен период от време.
Инвестирането с помощта на подвижна средна или друга техника изисква инвестиционна сметка при борсов посредник. Списъкът на Investopedia с най-добрите онлайн брокери е чудесно място да започнете проучването си за брокера, който отговаря най-много на вашите нужди.
